Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß, das angibt, wie weit die Werte in einer Reihe von Daten vom Mittelwert dieser Werte abweichen. Sie ist ein Maß für die Streuung, d. h. je höher die Standardabweichung ist, desto weiter sind die Daten vom Mittelwert entfernt; je niedriger sie ist, desto stärker sind die Daten um den Mittelwert konzentriert. Durch die Wahl einer Standardabweichung entscheiden Sie im Wesentlichen, wie eng oder weit der Schwellenwert der zu analysierenden Statistik ist.

Beispiel: Wenn wir in unserem Diagramm nach einem Handelsaggregatwert suchen würden:

- Wenn Sie eine Standardabweichung von weniger als 2 festlegen (z. B. 0,5 / 1,5), filtern Sie die Volumina heraus, die dem Mittelwert am nächsten liegen, und finden nur diejenigen, die der mittleren Häufigkeit der Volumina am nächsten liegen.

- Legt man dagegen eine höhere Standardabweichung fest (z. B. 2 oder 3), so erweitert man die Auswahl um Volumina, die weiter vom Mittelwert entfernt sind, und erfasst so ein breiteres Bild von noch weniger häufigen Gesamtvolumina.

4. Data-Type

   Bestimmen Sie die Art der Daten, die Sie analysieren möchten.
   • Volumen: Misst die Gesamtmenge der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Wertpapiere. 
   • Order: Für eine genauere Erklärung gehen Sie bitte auf den Link im Wikli zu "Datenbanktyp erklären"
   • Aggregate trades: Zeigt die gesamten aggregierten Trades.

5. Filter min

   Ermöglicht es Ihnen, einen minimalen Filterwert für die ausgewählten Daten festzulegen, so dass Sie Werte unterhalb des gewählten Niveaus ausschließen können.

6. Filter max

   Ermöglicht es Ihnen, einen maximalen Filterwert für die ausgewählten Daten festzulegen, so dass Sie Werte oberhalb dieser Schwelle ausschließen können.

EINSTELLUNGEN-RANGE-HANDEL

7. Initial Range

   Legt den Startwert für die Berechnung des Handelsbereichs fest.

8. Last-range

   Legt den letzten Bereichswert fest, für den Berechnungen durchgeführt werden, und definiert damit den zu analysierenden Bereich.

9. Step-range

   Stellt die Schrittweite zwischen den einzelnen Bereichswerten ein. Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft die Analysen in den verschiedenen Schrittbereichen durchgeführt werden.

BAR SETTINGS

10. Base-Data-Bar

    • POC (Point of Control): die statistische Berechnung konzentriert sich auf den POC jedes Balkens
    • Delta POC: Die Berechnung erfolgt am Delta POC, d.h. an dem Punkt, an dem die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen am größten ist.
    • Volumen: die Berechnung erfolgt auf Basis des Volumens der getätigten Trades für jeden Bar

Zeiteinstellungen

Definiert Zeitgrenzen für die Berechnung von Statistiken, indem ein Start- und Endfilter angegeben wird, um den interessierenden Zeitbereich auszuwählen.

11. Start-Filter

    Legt die Startzeit fest, ab der Daten gesammelt werden sollen.

12. Last-Filter

    Definiert die Endzeit für die Datenerfassung, so dass Sie die Analyse auf ein bestimmtes Intervall des Handelstages beschränken können.

PRAKTISCHES ANWENDUNGSBEISPIEL

In diesem Beispiel werde ich Statistiken über Aggregate Trades durchführen, die wichtigsten Schwellenwerte während eines Tages auswählen und die Werte in den BIG TRADES Indikator übertragen.

,

1. Für die Suche nach wichtigen Aggregaten habe ich den statistischen Modus "Handel" gewählt.
   Ich verwendete einen Standardabweichungswert von 1,2, der eine mittlere Abweichung darstellt. 
2. Als Datentyp stellte ich "Aggregate Trades" ein, wobei ich einen Mindestwert von 1 und keinen Höchstwert beließ.
3. Im Abschnitt   "Range Trade" stelle ich eine Mindestgröße der Aggregate als initial range 200 und einen maximalen Bereich von 1000 ein, um zu analysieren, welches die wichtigsten Aggregate an einem Tag sind, innerhalb dieses Wertebereichs, unter Berücksichtigung einer statistischen Stichprobe von 30 Tagen (Daten im Chart geladen), und wie oft sie im Durchschnitt und wie oft maximal auftreten. 
4. Ich habe die Balkeneinstellungen nicht verwendet, da wir mit "Trades" arbeiten.
5. Im Abschnitt "Zeiteinstellungen" habe ich das Zeitintervall der Sitzung, an der ich interessiert bin, definiert und den Indikator gebeten, die Berechnung um 15:45 Uhr zu beginnen und um 21:45 Uhr zu beenden, d.h. 15 Minuten nach der Markteröffnung und 15 Minuten vor dem Börsenschluss, da die Eröffnungs- und Schlussvolumina meine Statistiken negativ beeinflussen könnten.

Analyse des Ergebnisses

Das Bild zeigt das Ergebnis der aggregierten Handelsstatistik, aufgeteilt nach Bereichen. Jeder Bereich stellt eine Gruppe von aggregierten Volumenwerten dar (z.B. 200-250, 250-300, usw.).

• "AVG" gibt die durchschnittliche Anzahl der für jeden Bereich erfassten Ereignisse an, d.h. wie oft die aggregierten Volumen in diesem Bereich auftraten.
• "Dev" gibt die maximale beobachtete Abweichung für den entsprechenden Bereich an.

Der erste Bereich "200-250" zeigt einen Durchschnittswert (AVG) von 21 und eine Abweichung (Dev) von 38. Der Indikator sagt mir also, dass aggregierte Trades innerhalb eines Schrittbereichs zwischen 200 und 250 im Durchschnitt an einem Tag  21 Mal und maximal 38 Mal vorkommen.

Mit dieser Angabe kann ich endlich die statistische Grundlage für die Einstellung des Indikators BIG Trades wählen. In meinem Fall benötige ich eine signifikante Anzahl von Aggregate Trades, die nicht zu häufig vorkommen, aber ausreichen, um den gesamten Tageshandel abzudecken. Aus diesem Grund habe ich mich für zwei Werte entschieden:

• 300, die im Durchschnitt 9 Mal an einem Tag vorkommen, was einem Maximum von 17 entspricht
• 450, die im Durchschnitt 2 Mal vorkommen, was einem Maximum von 5 entspricht

Ich zeige Ihnen das Ergebnis, das durch den Import dieser Werte in den Big Trades Indikator erzielt wurde:
Um zu erfahren, wie man den BIG TRADE Indikator einstellt, klicken Sie auf den folgenden Wiki-Link:  BIG TRADES