La deviazione standard è una misura statistica che indica quanto i valori di un insieme di dati si distanziano dalla media di quei valori. È una misura di dispersione, ovvero, più la deviazione standard è alta, più i dati sono lontani dalla media; più è bassa, più i dati sono concentrati attorno alla media. Scegliendo una deviazione standard, stai essenzialmente decidendo quanto stringere o ampliare la soglia della statistica che vuoi analizzare.

Per esempio: Se stessimo cercando un valore di Trade Aggregato sul nostro grafico:

- Se imposti una deviazione standard inferiore a 2 (ad esempio, 0,5 / 1,5), stai filtrando i volumi più vicini alla media, trovando solo quelli che si avvicinano di più alla frequenza centrale dei volumi.

- Se invece imposti una deviazione standard più alta (come 2 o 3), allarghi la selezione per includere volumi che si trovano più lontani dalla media, acquisendo quindi un'immagine più ampia dei volumi aggregati anche meno frequenti.

4. Tipo di dati

   Determina il tipo di dato che si desidera analizzare.
   • Volume: Misura la quantità totale di titoli scambiati in un determinato periodo di tempo. 
   • Ordine: Per una spiegazione più dettagliata vai al link della wikli dedicata a "Data base type Explain"
   • Aggregate trades: Mostra il totale dei trades aggregati.

5. Filtro min

   Consente di impostare un valore minimo di filtro per i dati selezionati, permettendo di escludere valori inferiori al livello scelto.

6. Filtro max

   Consente di impostare un valore massimo di filtro per i dati selezionati, escludendo valori superiori a questa soglia.

IMPOSTAZIONI RANGE TRADE

7. Range iniziale

   Definisce il valore di inizio per il calcolo del range di trade.

8. Ultimo range

   Specifica l'ultimo valore di range per cui verranno effettuati i calcoli, definendo l'estensione del range da analizzare.

9. Step range

   Imposta l'incremento tra ciascun valore di range. Questa opzione permette di determinare la frequenza con cui vengono effettuate le analisi sui diversi intervalli di range.

IMPOSTAZIONI BARRE

10. Base Dati Barra

    • POC (Point of Control): il calcolo statistico si concentra sul POC di ogni barra
    • Delta POC: il calcolo verrà effettuato sui Delta POC, ovvero nel punto in la differenza tra gli acquisti e le vendite è maggiore.
    • Volume: il calcolo viene effettuato sul volume degli scambi avvenuti per ogni barra

IMPOSTAZIONI ORA

Definisce i limiti temporali per il calcolo delle statistiche, specificando un filtro iniziale e uno finale per selezionare l'intervallo orario di interesse.

11. Filtro iniziale

    Imposta l'ora di inizio da cui raccogliere i dati.

12. Ultimo filtro

    Definisce l'ora di fine per la raccolta dei dati, permettendo di circoscrivere l'analisi a un intervallo specifico della giornata di trading.

ESEMPIO PRATICO DI UTILIZZO

In questo Esempio andrò ad effettuare una statistica in merito ai trads aggregati, selezionare le soglie pià importanti durante una giornata, e trasferirne i valori all'interno dell'indicatore BIG TRADES.

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1. Per la ricerca di aggregati importanti, ho selezionato la modalità statistica "Trade".
   Ho utilizzato un valore di deviazione standard di 1,2, rappresentando uno scostamento intermedio. 
2. Come tipo di dato, ho impostato "Aggregate Trades", lasciando come valore minimo 1 e senza impostare un valore massimo. 
3. Nella sezione "Range Trade", ho impostato una size minima di aggregati come range iniziale di 200 e un range massimo di 1000, per analizzare quali sono gli aggregati più importanti in una giornata, compresi in questo range di valore, considerando un campione statistico di 30 giorni (dati caricati sul grafico), e quante volte si verificano in media e quante di massimo. 
4. Non ho utilizzato le impostazioni barre poiché stiamo lavorando sui "Trades". 
5. Nella sezione "Impostazioni Ora", ho definito l'intervallo temporale della sessione di mio interesse, chiedendo all'indicatore di iniziare il calcolo alle 15:45, e finirlo alle 21:45, ovvero 15 minuti dopo l'apertura del mercato e 15 minuti prima della chiusura, in quanto i volumi di apertura e chiusura del mercato potrebbero influire negativamente sulla mia statistica.

Analisi del risultato

L'immagine mostra il risultato della statistica sui trade aggregati, suddiviso per range. Ogni intervallo rappresenta un gruppo di valori di volume aggregato (ad esempio 200-250, 250-300, ecc.).

• "AVG" indica la media degli eventi registrati per ciascun intervallo, ovvero quante volte i volumi aggregati si sono verificati in questo range.
• "Dev" indica la deviazione massima osservata per il range corrispondente.

Il primo intervallo "200-250" mostra un valore medio (AVG) di 21 e una deviazione (Dev) di 38, quindi l'indicatore mi sta dicendo che, i Trades Aggregati compresi in uno step range tra 200 e 250 si verificano di media in una giornata  21 volte, e massimo 38 volte.

Con questa indicazione posso finalmente scegliere la base statistica per impostare l'indicatore BIG Trades. Nel mio caso ho bisogno di un numero di trades Aggregati significativo, che si verifichino un numero di volte non troppo frequente, ma sufficente a coprire interamente la gioranta di trade. Per questo motivo ho deciso di prendere due valori:

• 300 che di media si verifica 9 volte in una giornata per un massimo di 17
• 450 che di media si verifica 2 volte per un massimo di 5

Di seguto il risultato ottenuto importando questi valori sull'indicatore big trades:
Per sapere come impostare l'indicatore BIG TRADE clicca sul seguente link della wiki:  BIG TRADES