L'Heatmap di VolBook rappresenta lo strumento più completo per analizzare i volumi di negoziazione ed il flusso degli ordini, in quanto combina l'informazione sugli ordini eseguiti a mercato fornita dal Time and Sales con l'informazione sugli ordini limit inseriti nel Book di negoziazione (DOM).
Nello specifico, l'informazione sugli eseguiti viene visualizzata attraverso le Volume Bubbles, le quali assumeranno colore verde se l'eseguito viene effettuato in Ask o rosso se viene effettuato in Bid, rappresentando rispettivamente un acquisto ed una vendita a mercato. La dimensione delle bolle dipenderà dalla dimensione dell'eseguito stesso, al fine di aver subito un impatto visivo.
L'informazione più rilevante è quella sulla liquidità, ed in particolare sulla sua storia. Infatti, attraverso l'Heatmap non solo vengono visualizzati gli ordini limit alla destra del grafico, ma tale informazione viene salvata e plottata nel grafico durante il tempo. Questo permette di vedere da quanto la liquidità è presente su un determinato livello di prezzo, se è aumentata, se è diminuita, nonché se viene cancellata.
INDICE
Impostazioni di Utilizzo
Apertura Grafico
Dopo avere connesso il flusso dati, per aprire un nuovo grafico cliccare sulla voce Nuovo di VolBook e selezionare, dalla lista dei simboli sottoscritti, lo strumento finanziario che si vuole visualizzare, cliccare su seleziona in basso a destra per confermare.
Liquidità
Di default si aprirà un grafico con un'ora di storico, in cui a destra sono riportati gli ordini limit presenti nel DOM, in verde per i Sell Limit ed in rosso per i Buy Limit.
Si ricorda che per avere a disposizione la profondità di mercato è necessario disporre del Livello 2 del flusso dati, in particolare VolBook consente di analizzare oltre 1000 livelli di book.
Il software utilizza una diversa colorimetria a seconda dei contratti/azioni presenti su un determinato livello di prezzo.
In questo caso il colore rosso indica il più alto livello di liquidità, arancione il secondo più alto, mentre giallo, bianco, azzurro e nero indicano rispettivamente livelli sempre inferiori di quest'ultima.
I vari colori si adattano alle attuali condizioni di mercati, infatti, se nel DOM dovesse essere inserito un nuovo ordine limit di più grossa dimensione rispetto a quelli presenti fino a quel momento, i colori andranno a scalare, ovvero ciò che prima era evidenziato in rosso diventerà molto probabilmente arancione e così via.
Volume Bubbles
Le Volume Bubbles mostrano tick by tick gli eseguiti a mercato, assumendo colore verde in caso di buy market e colore rosso in caso di sell market.
Indicatori
Inserire un Nuovo Indicatore
Per inserire un nuovo Indicatore cliccare in basso a sinistra nella voce Indicatori, si aprirà la relativa finestra contenente l'elenco degli indicatori disponibili. Cliccando sul + a fianco di ognuno di essi sarà possibile aggiungerli al grafico, una volta aggiunti sarà possibile modificarne le impostazioni nonché rimuoverli.
Indicator Toolbar
In basso il grafico presenta una Toolbar attraverso la quale sarà possibile abilitare facilmente alcuni degli indicatori.
1. Candele
Consente di abilitare le classiche candele giapponesi, definirne i parametri e modificarne il colore;
2. Bolle
Consente di abilitare le Volume Bubbles e definirne i principali parametri:
- Modalità bolla: Definisce se visualizzare il Delta prevalente di ogni bolla oppure il Bid Ask splittato;
- Filtro volume: Definisce il filtro minimo per i volumi;
- Filtro bolla tot: Definisce il filtro minimo per una bolla;
- Out std dev perc e Valore dev. std: Definiscono i valori della deviazione standard su cui si basano le dimensioni delle bolle;
3. Volume
Consente di abilitare il Volume in basso, definirne il raggruppamento e la modalità di visualizzazione, se per Delta Dominante o Splittato;
4. VWAP
Consente di abilitare velocemente il VWAP e definirne i principali parametri;
5. CVD
Consente di abilitare velocemente il CVD e definirne i principali parametri;
6. Imp L.
Consente di abilitare velocemente gli Important Levels di sessione, ovvero massimo, minimo ed apertura, nonché modificarne i relativi colori;
7. VIS. P.
Consente di abilitare velocemente il Visible Profile, potendo scegliere il tipo di profile da visualizzare tra Volume, Delta, Delta e volumi totali, Bid Ask volume;
8. RES. P.
Consente di abilitare velocemente il Resettable Profile potendo scegliere il tipo di profile da visualizzare tra Volume, Delta, Delta e volumi totali, Bid Ask volume;
9. DLY. P.
Consente di abilitare velocemente il Daily Profile, potendo scegliere il tipo di profile da visualizzare tra Volume, Delta, Delta e volumi totali, Bid Ask volume;
Si ricorda che se si vuole visualizzare sia il Volume Profile che il Delta Profile bisogna selezionare Delta e Volumi totali nella tipologia di profile scelta.
Ogni chart area verticale ha la possibilità di essere ridimensionata facilmente.
Per ulteriori spiegazioni sulle impostazioni del Volume Profile si rimanda alla sezione Volume By Price di VolSys.
10. DOM
Consente di abilitare il Chart DOM;
11. T. Panel
Consente di abilitare il Pannello di Trading;
13. T&S
Consente di abilitare il Time and Sales;
Navigazione sul grafico
Asse delle X
Per muovere l'asse delle X basterà effettuare un scroll con la rotellina del mouse.
Asse delle Y
Cliccando con il tasto destro del mouse nella scala dei prezzi è possibile stabilire con che modalità muovere l'asse delle Y, nello specifico:
Modalità autoriconoscimento
Se ci si posiziona nella parte centrale dell'asse delle Y, premendo con il tasto sinistro del mouse sarà possibile muovere l'asse, mentre se ci si posiziona agli estremi, in alto o in basso, sarà possibile ridimensionarne le dimensioni;
Muovi asse
Premendo con il tasto sinistro del mouse in un qualsiasi punto dell'asse delle Y sarà possibile muoverlo in alto o in basso;
Ridimensiona asse
Premendo con il tasto sinistro del mouse in un qualsiasi punto dell'asse delle Y sarà possibile ridimensionarne le dimensioni;
Annotazioni
Per inserire delle annotazioni utilizzare la Toolbar in alto nel grafico, nello specifico da sinistra verso destra è possibile selezionare:
1. Puntatore
Attiva la freccia, ovvero l'opzione di default;
2. Mano
Consente di spostare il grafico in alto, in basso a sinistra ed a destra;
3. Mirino
Attiva il crossair;
4. Lente
Consente di fare uno zoom su una determinata porzione del grafico;
5. Linea orizzontale
Inserisce una linea orizzontale nel grafico;
6. Raggio orizzontale
Inserisce un raggio orizzontale nel grafico;
7. Linea
Inserisce una linea nel grafico;
8. Linee parallele
Inserisce delle linee parallele nel grafico;
9. Rettangolo
Inserisce un rettangolo nel grafico;
10. Ritracciamenti
Inserisce un ritracciamento di fibonacci nel grafico;
11. Estensioni
Inserisce le proiezioni di fibonacci nel grafico;
Per personalizzare uno strumento di disegno cliccare prima con il tasto sinistro del mouse per selezionare lo strumento desiderato, poi cliccare con il tasto destro per aprirne il relativo menù a tendina, in cui sarà possibile copiare lo strumento, rimuoverlo e modificarne le proprietà.
Una volta effettuate le modifiche desiderate, sarà possibile salvare le configurazione così da poterle richiamare velocemente una volta che si inserisce un nuovo strumento di disegno.
Per fare ciò cliccare su Configurazioni in basso a sinistra e selezionare Gestisci per aprire la finestra delle configurazioni, nella quale si potrà aggiungere una nuova configurazione.
In seguito, per richiamare una configurazione basterà andare nella voce CT dalla quale si aprirà un menù a tendina con le varie configurazioni salvate.
11. Sliders
Consente di modificare il contrasto della Heatmap, modificare il contrasto massimo, aumentare la Dimensione delle bolle ed il relativo Raggruppamento.
Questo consente di adattare la visibilità della liquidità in base alle condizioni di mercato ed alle necessità di ogni utente.
12. Orologio
Consente di definire rapidamente la porzione di grafico da visualizzare, effettuando uno zoom del grafico semi-automatico.
13. Testo
Consente di visualizzare le informazioni testuali sulla liquidità e sul volume scambiato del punto in cui ci si posiziona con il cursore, permettendo una maggiore comprensione di alcune dinamiche di Order Flow.
13. Gomma
Cancella tutte le annotazioni inserite.
Impostazioni
Cliccando nella rotellina in alto a destra sarà possibile accedere alle impostazioni, in cui sarà possibile effettuare diverse modifiche al grafico, in particolare, è possibile staccare la finestra del grafico dall'interfaccia principale di VolBook, mettere in primo piano la finestra, abilitare anche qui l' Adv. TS. ed il Chart Dom, modificandone i relativi parametri.
Per una spiegazione approfondita si rimanda all'articolo su Adv. Time and Sales e Adv. DOM di VolSys.
Importa tutte le annotazioni
Consente di importare le annotazioni precedentemente salvate da VolSys a VolBook.
Per una spiegazione approfondita si rimanda all'articolo Chart, Importa/Esporta Annotazioni di VolSys.
Modello
Consente di salvare il template del grafico, nonché caricarne uno salvato in precedenza.
Indicatori
Altra modalità per accedere alla lista degli indicatori.
Proprietà
Linea Bid/Ask
Consente di modificare il colore e lo spessore della linea Bid/Ask.
Heatmap
- Modalità raggruppamento
1. Automatico: raggruppa i livelli di liquidità in modalità automatico.
2. Nessuno: non effettua nessun raggruppamento, mostrando la liquidità per ogni tick di prezzo.
Si consiglia di utilizzare la modalità automatico negli strumenti più leggeri, come il NQ.
- Modalità Colore
1. Multicolor: la liquidità assume colorazione diversa a seconda della quantità di azioni/contratti presenti, passando dal rosso per liquidità elevate al nero per liquidità scarse.
2. Personalizzato: la liquidità assume colorazione in dissolvenza rispetto al colore definito dall'utente nella sezione Colore Bid e Colore Ask.
Colore Livelli DOM
Consente di modificare il colore dello sfondo e del testo degli ordini in Bid ed in Ask.
Imbalance Book
Consente di visualizzare l'imbalance del book, ovvero la differenza tra i contratti presenti in Bid ed i contratti presenti in Ask, di un numero di livelli determinato dall'utente.
Delta Cumulativo
Consente di visualizzare il delta cumulativo della porzione del grafico che si sta visualizzando.
Ultimo Livello
Abilita la linea del Bid e del Ask raffigurante il ventesimo livello rispettivamente in Bid ed in Ask.
Linea Prezzo
Consente di abilitare la linea del prezzo, modificarne il colore e lo stile, nonché estenderla verso sinistra.
Impostazioni Grafiche
Consente di modificare il colore dello sfondo del grafico, abilitare la griglia e definirne il colore, modificando il colore di quest'ultima si andrà a modificare anche il colore del crossair.
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