Il Volume Profile, è un indicatore che rappresenta il volume scambiato a vari livelli di prezzo nel corso di un periodo specifico. Mostra visivamente dove si è verificata la maggior parte delle transazioni, aiutando a identificare aree chiave come il Point of Control (POC), la Value Area, High Volume Node e Low Volume Node.

INDICE

• Impostazioni di Utilizzo
• GENERAL
  • Profile Type
  • Profile Period
  • Lenght
• AUTO GROUPING
  • Grouping
  • Manual Ticks
• PLOT SETTINGS
  • Background/Text
    • Background
    • Text
• VISUAL APPEARANCE
  • Width type
  • Current Width
  • Current Offset
  • Previous Width
  • Previous Offset
  • Show above bars
  • Visual Style
  • Show on the right
  • Always visible
• POC (POINT OF CONTROL)
  • Enable
  • Highlight
  • Highlight color
  • Show line
  • Extend line
  • Line Color
  • Line width
• VALUE AREA
  • Enable
  • % Value Area
  • Highlight
  • Highlight color
  • Show line
  • Developing
  • Extend line
  • Line color
  • Line width
• VWAP
  • VWAP
    • Enable
    • Highlight
    • Highlight color
    • Show line
    • Developing 
    • Extend line
    • Line color
    • Line width
  • ENVELOPES
    • Envelope enabled
    • Envelope settings
• SUMMARY
• FILTER
  • Mode
  • Initial session
  • End session
  • Use End Session as Start Day

Impostazioni di Utilizzo

Per applicare l'indicatore Volume Profile al grafico, cliccare sulla funzione Indicatori, e selezionare dalla lista Volume Profile.

GENERAL

1. Profile Type

   Seleziona il tipo di profilo da visualizzare
   • Volume
     Mostra il volume totale scambiato a ciascun livello di prezzo. Questa opzione aiuta a identificare i livelli di prezzo più attivi in termini di quantità di ordini eseguiti.
   • Bid Ask Volume
     Visualizza il volume separatamente per gli ordini Ask (vendita) e Bid (acquisto), consentendo di comprendere meglio il bilanciamento tra compratori e venditori a ciascun livello di prezzo.
   • Delta
     Mostra il delta del volume, che rappresenta la differenza tra il volume in acquisto (bid) e quello in vendita (ask). Questo parametro è utile per analizzare la pressione di mercato, evidenziando se il mercato è più orientato all'acquisto o alla vendita da parte dei player aggressivi.
   • Delta and total volume
     Fornisce una combinazione del delta e del volume totale, per una visione più completa dell'attività di mercato a ciascun livello di prezzo. Questo permette di valutare sia l'intensità degli scambi tra bid e ask, sia l'entità complessiva degli scambi.

2. Profile Period

   Definisce il periodo di riferimento
   • Composite
     Calcola il profilo del volume su un periodo esteso, combinando l'intero periodo dei dati caricati all'interno del grafico in un unico profilo.
   • Multiple Profile
     Mostra il profilo del volume per più periodi separati, consentendo di confrontare diversi intervalli temporali sullo stesso grafico.
   • Visible bars
     Calcola il volume profile solo per l'intervallo di tempo attualmente visibile sul grafico. Questo permette di concentrarsi solo sui dati più rilevanti in base allo zoom o alla porzione del grafico che si sta osservando.
   • Custom time
     Permette di definire manualmente un periodo specifico per il calcolo del volume profile, utilizzando date e orari di inizio e fine.
3. Length Type
   Specifica l'unità di misura per il calcolo del volume profile
   • Minuti
   • Giorni
   • Settimane
   • Mesi

4. Lenght

   Questo è un parametro che definisce la durata del periodo di riferimento per il Volume Profile, in combinazione con il Tipo di Lenght scelto. Ad esempio, se il tipo di lunghezza è impostato su minuti, giorni, settimane, mesi o volumi, il valore di lunghezza specifica quanti minuti, giorni, settimane, mesi o unità di volume verranno considerati per il calcolo del profilo di volume, permettendo una personalizzazione precisa dell'intervallo di analisi.

Di Seguito una rappresentazione con le diverse tipologie di volume profile presenti sulla piattaforma Volsys.

AUTO GROUPING

• Grouping

  Tipologia di raggrumento del profilo
  • Automatic
    Consente di selezionare la modalità di raggruppamento automatico dei tick. Questa opzione è utile per automatizzare la definizione del livello di granularità del profilo, adattandosi alle caratteristiche del mercato e alla risoluzione del grafico. 
  • Manual
    Consente di specificare un numero personalizzato di tick per il raggruppamento del profilo. 

• Manual Ticks

  Permette di specificare manualmente il numero di tick da raggruppare insieme. Questa opzione fornisce un controllo preciso sulla granularità del profilo, consentendo di adattare il raggruppamento in base alle proprie esigenze di analisi. 

PLOT SETTINGS

Background/Text

1. Background

   Impostazione di sfondo del Volume Profile
   • GENERAL
   • Color Mode
     • None
       Non viene applicata alcuna colorazione al profilo di volume. Questa opzione mostra i dati senza evidenziazioni cromatiche.
     • Fixed
       Applica un colore fisso al profilo di volume. Tutti i livelli di prezzo vengono colorati uniformemente, senza variazioni di intensità, mantenendo una rappresentazione visiva semplice.
     • Fading color
       Applica una colorazione con effetto dissolvenza, dove l'intensità del colore cambia in base al volume. Livelli di prezzo con volumi più elevati sono rappresentati con colori più intensi, mentre volumi minori vengono visualizzati con colori più chiari, fornendo una rappresentazione più dinamica del volume.
     • Multiple color
       Utilizza una varietà di colori per rappresentare differenti livelli di volume. Questa opzione può essere personalizzata dall'utente modificando le impostazioni del range
   • Color Calculation
     • Volume
       Questo metodo di colorazione si basa sul volume totale scambiato
     • Delta
       Colora il profilo in base al delta del volume, ossia la differenza tra ordini di acquisto (bid) e ordini di vendita (ask) per ciascun livello di prezzo.
   • COLOR
     • Volume color
     • Fixed Bid color
     • Fixed Ask color
     • Line color
   • RANGE
   • Range Defining
     • Automatic
       Range predefiniti della piattaforma
     • EDIT
       Permette di definire range di valori personalizzati dall'utente.

2. Text

   Attivandola mostrerà il volume totale per ogni tick/livello del Volume Profile. Questa funzione permette di personalizzare il colore dei valore BID, ASK, Volume Totale e Dimensione del carattere 

VISUAL APPEARANCE

Width type

Seleziona come calcolare la larghezza del profilo di volume. 

• Automatic
  La larghezza del Volume Profile viene determinata automaticamente dal sistema in base alla risoluzione del grafico, ottimizzando la rappresentazione per garantire la migliore visibilità possibile.
• % Period
  Definisce la larghezza del profilo come una percentuale del periodo di riferimento. Questa opzione consente di avere una rappresentazione proporzionale, che rispetta le caratteristiche temporali dell'intervallo selezionato.
• Window width
  Permette di impostare la larghezza del profilo in base alla dimensione della finestra visibile sul grafico. Questa modalità è utile per adattare la larghezza del Volume Profile in relazione alla porzione di grafico in cui si sta lavorando.

Current Width

Imposta la larghezza del volume profile in formazione (l'ultimo profilo disponibile).

Current Offset

Definisce un offset del volume profile in formazione (l'ultimo profilo disponibile) ovvero la distanza da l'asse di formazione/posizione.

Previous Width

Determina la larghezza dei profili precedenti a quello in formazione. Per esempio, con questa funzione è possibile impostare una larghezza diversa dei volume profile dei giorni precedenti rispetto a quello della giornata in corso.

Previous Offset

Imposta un offset per i profili precedenti a quello in formazione. 

Show above bars

Se abilitato, il profilo di volume viene visualizzato in primo piano rispetto agli altri elementi del grafico.

Visual Style

Consente di scegliere uno stile visivo per il profilo e di adattare la rappresentazione visiva alle preferenze dell'utente.

• Automatic
  Il sistema seleziona automaticamente lo stile visivo più adatto alle condizioni attuali del grafico.
• Solid
  Mostra il profilo di volume con un riempimento solido e continuo.
• Hollow
  Visualizza il profilo di volume utilizzando contorni senza riempimento. Questo stile è più leggero visivamente e permette di mantenere un aspetto grafico pulito, rendendo più visibili altri indicatori sul grafico.
• Line
  Rappresenta il profilo di volume utilizzando solo una linea di contorno. Questo stile minimizza la quantità di elementi grafici, ideale per chi preferisce un grafico meno carico ma comunque informativo sui volumi scambiati.
• Combined
  Utilizza una combinazione di stili (come solido e linea) per rappresentare il profilo di volume in modo più dettagliato. Questo stile può essere utile per visualizzare informazioni diverse contemporaneamente, come il volume totale e le differenze di delta, facilitando un'analisi più completa.

Show on the right

Allinea il profilo di volume a destra del grafico. 

Always visible

Se attivato, il profilo di volume rimarrà sempre visibile sul grafico, indipendentemente da come ci si muoverà al suo interno o dallo zoom.

Volsys consente di inserire più indicatori Volume By Price nello stesso grafico, permettendo di visualizzare diversi profili in base alle esigenze dell'utente. Di seguito è mostrata un'immagine che illustra l'uso di più Volume By Price sul grafico, posizionati utilizzando le impostazioni di offset

POC (POINT OF CONTROL)

1. Enable

   Attiva o disattiva la visualizzazione del Point of Control (POC) sul grafico. Il POC rappresenta il livello di prezzo con il volume più elevato.

2. Highlight

   Consente di evidenziare visivamente il POC, rendendolo più facile da identificare rispetto agli altri livelli di prezzo sul grafico.

3. Highlight color

   Permette di selezionare il colore utilizzato per evidenziare il POC, migliorando la visibilità di questo livello chiave.

4. Show line

   Definisce se e come visualizzare una linea per il POC sul grafico, ad esempio visualizzando il POC per tutto il periodo selezionato o solo su alcuni intervalli.

5. Extend line

   Imposta l'estensione della linea del POC, come ad esempio estendere la linea fino al limite destro del grafico per rendere evidente la posizione del POC anche in tempi successivi.
   • None
     Non estende la linea del POC oltre il periodo selezionato. 
   • Till interaction
     Estende la linea del POC solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che il POC viene mostrato finché il livello di volume massimo rimane non testato, il che aiuta a identificare livelli di prezzo che non sono ancora stati ripresi dal mercato, spesso chiamati "vergini" o "naked".
   • Till end window
     Estende la linea del POC in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenere visibile il POC anche dopo che è stato superato.

6. Line Color

   Seleziona il colore della linea che rappresenta il POC. 

7. Line width

   Regola lo spessore della linea del POC. Un bordo più spesso rende la linea più evidente, facilitando la sua identificazione.

VALUE AREA

1. Enable

   Attiva o disattiva la visualizzazione della Value Area. La Value Area rappresenta l'intervallo di prezzo entro cui si è verificato un certo volume percentuale degli scambi totali.

2. % Value Area

   Definisce la percentuale del volume totale che viene utilizzata per calcolare la Value Area. Ad esempio, impostare un valore del 70% mostrerà l'intervallo di prezzo entro cui si è verificato il 70% del volume totale.

3. Highlight

   Attiva l'opzione per evidenziare visivamente la Value Area sulla candela. Questo permette di mettere in risalto l'area di maggiore attività volumetrica.

4. Highlight color

   Seleziona il colore utilizzato per evidenziare l'area esterna alla Value Area. Questo aiuta a differenziare chiaramente l'area interna da quella esterna al valore selezionato.

5. Show line

   Delimita gli estremi della Value Area High e Low tracciando una linea sul grafico.

6. Developing

   La modalità Developingtraccia sul grafico lo spostamento della Value Area Low e della Value Area High, adattandosi continuamente alle variazioni del volume scambiato. Questa funzionalità permette di visualizzare in tempo reale i cambiamenti dei livelli di prezzo che contengono la maggior parte dell'attività di mercato.

7. Extend line

   • None
     Non estende le linee della Value Area oltre il periodo selezionato.
   • Till interaction
     Estende le linee della Value Area solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che le linee della Value Area vengono mostrate finché non verranno ripresi dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".
   • Till end window
     Estende le linee della Value Area in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerle visibili anche dopo che è stato superate.

8. Line color

   permette di selezionare il colore della linea che delimita l'intervallo di prezzo della Value Area sul grafico 

9. Line width

   Permette di regolare lo spessore della linea che delimita la Value Area sul grafico in base alle preferenze dell'utente.

VWAP

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) è un indicatore di trading che rappresenta il prezzo medio ponderato in base al volume degli scambi effettuati durante un certo periodo di tempo. Il VWAP è calcolato sommando il valore di tutte le transazioni (prezzo per volume) e dividendo il risultato per il volume totale. Questo indicatore si pensa sia particolarmente utilizzato dai trader istituzionali per determinare il prezzo medio al quale sono stati eseguiti gli scambi, considerando il volume come un fattore importante per misurare il comportamento del mercato.

Il VWAP è spesso usato come riferimento per valutare se un prezzo di acquisto o vendita è buono rispetto al mercato. Se il prezzo di un titolo è al di sopra del VWAP, significa che è superiore al prezzo medio ponderato e potrebbe essere considerato costoso. Se il prezzo è inferiore al VWAP, potrebbe essere considerato conveniente.

Le Deviazioni Standard del VWAP rappresentano un modo per misurare la volatilità dei prezzi rispetto al valore medio ponderato dal volume. Le deviazioni standard sono delle bande che si tracciano al di sopra e al di sotto del VWAP per identificare la distanza media dei prezzi rispetto al valore medio. Ogni deviazione standard indica una "fascia" del range di prezzo, fornendo ai trader un'idea di quanto il prezzo si stia discostando dal VWAP andando a contestualizzare zone Premium e Discount.

In particolare:

• Prima Deviazione Standard (+1/-1): Mostra il livello di volatilità principale e rappresenta l'area in cui il prezzo tende a rimanere per la maggior parte del tempo.
• Seconda Deviazione Standard (+2/-2): Indica un'area di maggiore volatilità e segnala potenziali cambiamenti significativi del prezzo.
• Terza Deviazione Standard (+3/-3): Rappresenta eventi più rari, segnalando movimenti estremi di prezzo.
  Le deviazioni standard del VWAP sono utili per identificare zone di ipercomprato e ipervenduto e per aiutare i trader a prendere decisioni di entrata o uscita in base alla deviazione del prezzo dal VWAP.

VWAP

1. Enable

   Attiva la visualizzazione del VWAP (Volume Weighted Average Price) sul grafico.

2. Highlight

   Consente di evidenziare il VWAP all'interno del Volume Profile per renderlo più visibile sul grafico. Questa funzionalità permette di distinguere facilmente il VWAP da altri indicatori e livelli di prezzo.

3. Highlight color

   Permette di selezionare il colore utilizzato per evidenziare il VWAP. Scegliere un colore appropriato migliora la leggibilità e aiuta a identificare visivamente il VWAP in modo rapido.

4. Show line

   Attiva o disattiva la visualizzazione di una linea continua che rappresenta il VWAP. Quando abilitata, la linea fornisce una rappresentazione grafica del valore medio ponderato del prezzo.

5. Developing 

   Abilita il Developing VWAP, una versione dinamica del VWAP che si aggiorna in tempo reale man mano che nuovi volumi vengono scambiati tracciando la linea di sviluppo sul grafico.

6. Extend line

   Consente di estendere la linea del VWAP lungo tutto il grafico.
   • None
     Non estende le linee di valle oltre il periodo selezionato.
   • Till interaction
     Estende la linea del VWAP solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che la linea viene mostrata finché non verrà ripresa dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".
   • Till end window
     Estende la linea del VWAP in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerla visibile anche dopo che è stata superata

7. Line color

   Definisce il colore della linea del VWAP, personalizzando ulteriormente la visualizzazione per migliorare la leggibilità sul grafico.

8. Line width

   Regola lo spessore della linea del VWAP. Un maggiore spessore rende la linea più visibile, facilitando la sua identificazione nel contesto del grafico.

ENVELOPES

Envelope enabled

Attiva la visualizzazione delle bande del VWAP (Envelopes), che rappresentano le deviazioni standard attorno al VWAP. 

Envelope settings

Apre il menu delle impostazioni per configurare ulteriormente le bande del VWAP, come il numero di deviazioni standard o altre opzioni di personalizzazione.

SUMMARY

La funzionalità Summary del Volume Profile consente di visualizzare una sintesi dettagliata dei dati del volume scambiato per ogni profilo sul grafico. Il riepilogo mostra informazioni come il volume totale, il delta, il numero di transazioni, il numero di tick e altre statistiche relative all'attività di mercato. Questo riepilogo è utile per comprendere rapidamente le caratteristiche principali del profilo di volume corrente e dei profili precedenti, facilitando l'analisi e la comparazione delle diverse sessioni di mercato.

FILTER

La funzionalità di Filter del Volume Profile permette di configurare specifiche sessioni temporali per il calcolo del profilo di volume. Questo è particolarmente utile per adattare l'analisi del volume ai mercati finanziari che operano in differenti fusi orari.
 

Ad esempio, un trader che opera su mercati statunitensi può impostare l'inizio e la fine della sessione secondo l'orario americano (come Eastern Time o Central Time), assicurandosi che il Volume Profile rifletta accuratamente le sessioni di mercato pertinenti.

1. Mode

   Permette di selezionare il tipo di filtro temporale da applicare al Volume Profile. L'opzione di filtro consente di definire un intervallo specifico per l'analisi del volume, isolando il periodo desiderato o dividendo in più periodi, ad esempio ETH e RTH.
   • None
     Non viene applicato alcun filtro. Tutti i dati del profilo di volume vengono visualizzati senza alcuna modifica, mantenendo una rappresentazione completa e dettagliata del volume di scambi per il periodo selezionato.
   • Filter
     Consente di applicare un filtro temporale personalizzato per limitare i dati del profilo di volume a un periodo specifico. Questa modalità è utile per analizzare una determinata fascia oraria di interesse, isolando i dati rilevanti.
   • Splitted
     Divide il profilo di volume in sezioni distinte, ad esempio per sessione di trading mattutina e pomeridiana. Questa modalità consente di analizzare i dati di volume separatamente per ciascuna parte della giornata, fornendo una visione più dettagliata della distribuzione dei volumi.
   • Triple
     Applica una suddivisione tripla ai dati del profilo di volume, utile per esaminare periodi di trading specifici come l'apertura, la metà della sessione e la chiusura. Questa modalità offre una visione segmentata del volume per analizzare come cambia l'interesse degli scambi durante la giornata.

2. Initial session

   Imposta l'orario di inizio della sessione di trading da considerare per il calcolo del profilo. Questo valore è specificato in base al fuso orario americano, permettendo di allineare l'inizio della sessione con l'apertura del mercato USA.

3. End session

   Definisce l'orario di fine della sessione di trading. Anche questo valore segue il fuso orario americano, assicurando che il calcolo del profilo di volume copra l'intero periodo di contrattazione rilevante.

4. Use End Session as Start Day

   Questa impostazione, se attivata, utilizza l'orario di fine della sessione precedente come riferimento per l'inizio del nuovo giorno di trading. È utile per mantenere continuità nell'analisi dei volumi e allineare le sessioni consecutive.