Der Stop Run-Indikator auf VolBook  wurde entwickelt, um im Markt ausgelöste Stop-Orders zu identifizieren und grafisch darzustellen. Er verwendet verschiedene Symbole, um das Vorhandensein und die Intensität von Stop-Aufträgen anzuzeigen und bietet eine klare und unmittelbare Darstellung der Kursniveaus, auf denen diese Aufträge ausgeführt werden. Dieser Indikator gibt einen genauen Überblick darüber, wo diese Ineffizienzen auftreten und bietet dem Händler einen analytischen Vorteil.

INDICATOR

• Stop Run. Was sie sind, wann und wie sie auftreten.
  • Was ist ein Stop-Run?"
  • Wann tritt ein Stop-Run auf?
  • Was können wir während eines Stop-Runs bemerken?
  • Warum ist es wichtig, einen Stop-Run zu erkennen?

Stop Run. Was-sie-sind,-wenn-und-wie-sie-entstehen.

Was ist ein Stop-Run?

Ein Stop-Run ist eine schnelle Kursbewegung als Reaktion auf die Ausführung von Stop-Orders, die von Händlern platziert wurden. Stops können zum Schutz von Positionen im Falle ungünstiger Bewegungen eingesetzt werden, sie können aber auch von großen Marktteilnehmern wie Institutionen oder Market Makern ausgenutzt werden, um den Markt durch die Eröffnung großer Mengen von Marktaufträgen zu bewegen.

Wenn der Kurs einen Bereich erreicht, in dem es viele Stop-Orders gibt, löst dies eine schnelle Kaskade von Marktaufträgen aus, die zu einem beschleunigten Vorstoß in diese Richtung führt.

Wann tritt ein Stop-Run auf?

Stop-Runs neigen dazu, an wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen aufzutreten, wo viele Händler ihre Stop-Orders platzieren. Diese Niveaus stellen oft sichtbare Bereiche auf dem Diagramm dar, wie frühere Höchst- und Tiefststände, oder Bereiche, in denen eine Reaktion des Marktes erwartet wird.

Eine weitere typische Situation, in der ein Stop Run auftritt, sind makroökonomische Ereignisse oder wichtige Nachrichten, bei denen die Liquidität geringer sein kann und die Marktteilnehmer versuchen, den Preis in Richtung der Stopps zu drücken, um davon zu profitieren.

Was können wir während eines Stop-Runs feststellen?

• Während eines Stop-Runs können Sie einen starken Anstieg des Handelsvolumens feststellen, da die Ausführung dieser Aufträge viele Transaktionen erzeugt.
• Beschleunigter Ausbruch: Der Kurs neigt dazu, sich schnell zu bewegen und einen "Ausbruch" nach unten oder oben zu verursachen. Diese Bewegung ist oft schnell und kann heftig erscheinen, da viele Aufträge in kurzer Zeit ausgeführt werden.
• Falsche Ausbrüche und Umkehrungen: Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Stop Run in einer schnellen Umkehrung endet. Dies geschieht, weil große Teilnehmer die Bewegung nutzen, um Liquidität abzuschöpfen und dann die Richtung umzukehren.
• Fußabdrücke und DOM: In Fußabdruckdiagrammen oder auf dem DOM können wir offensichtliche Anzeichen dafür erkennen, dass Liquidität absorbiert wird. Wir können eine plötzliche Abnahme der Markttiefe auf bestimmten Niveaus feststellen oder große Mengen an Aufträgen, die aggressiv ausgeführt werden, was auf einen Überschuss an Marktaufträgen hindeutet.

Warum ist es wichtig, einen Stop-Run zu erkennen?

Stop-Runs sind Ereignisse, die von versierten Händlern ausgenutzt werden, um einen Vorteil aus dem Ereignis zu ziehen, oder von institutionellen Akteuren, um Liquidität abzuschöpfen und Umkehrungen oder Ausbrüche zu provozieren. Zu verstehen, wann ein Stop Run im Gange ist, kann eine Gelegenheit bieten, mit einer gewinnbringenden Position in den Markt einzusteigen, oder umgekehrt, wann es besser ist, nicht zu handeln und zu warten, bis sich der Markt stabilisiert, um so zu vermeiden, dass man potenziell extrem riskanten Volatilitätsbewegungen ausgesetzt wird.

Einstellungen-der-Nutzung

Anleitung zum Einstellen des Stop-Run-Indikators

Mit einem Klick auf das Symbol für die Indikatoreinstellungen öffnet sich das entsprechende Konfigurationsfenster, in dem Sie verschiedene Optionen für die Funktionalität des Indikators selbst auswählen können.

GENERAL

1. Tick-minimum

   Definiert die minimale Anzahl von Preisänderungen (Ticks), die durch die Ausführung von Stop-Orders generiert werden müssen, damit der Indikator einen Stop-Run erkennt. Dies stellt sicher, dass nur signifikante Kursbewegungen, die aus einem erheblichen Stoppdruck resultieren, als Stop Run erkannt werden und verhindert, dass kleine Bewegungen als relevante Ereignisse interpretiert werden.

2. Maximum number of orders

   Diese Option begrenzt die Anzahl der Orders, die bei der Erkennung eines Stop Runs berücksichtigt werden können. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, Ereignisse mit übermäßig hohen oder anormalen Volumina herauszufiltern und gleichzeitig eine genaue und realistische Analyse des Marktumfelds zu erhalten. Während Sitzungen mit extrem hoher Volatilität kann beispielsweise die Festlegung einer maximalen Anzahl von Aufträgen dazu beitragen, die Erkennung genauer zu gestalten.

3. Max MS

   Begrenzt den Zeitraum, innerhalb dessen Stop-Aufträge ausgeführt werden müssen, um als Teil eines Stop-Runs erkannt zu werden. Dieser Parameter wird in Millisekunden  ausgedrückt und stellt das Zeitfenster dar, in dem die Abrechnung der Aufträge erfolgen muss. Durch die Verwendung eines geeigneten Wertes für diese Einstellung können Sie vermeiden, dass unbedeutende Stop Runs identifiziert werden.

4. Stop run vol min.

   Dies stellt das Mindestvolumen von Stop-Orders dar, das für die Berücksichtigung in einem Stop Run erforderlich ist. Dieser Schwellenwert ermöglicht es, Ereignisse mit zu geringen Volumina herauszufiltern und so zu vermeiden, dass unbedeutende Marktbewegungen hervorgehoben werden. Stop Runs sind in der Regel mit einem beträchtlichen Volumen verbunden, das zu plötzlichen und bedeutenden Kursbewegungen führen kann. Dieser Ansatz ermöglicht es, Situationen mit geringer Orderbeteiligung von Momenten zu unterscheiden, in denen Stopps massenhaft ausgelöst werden.

View-SETTINGS

5. View-Mode

   Wählen Sie den Ansichtsmodus für die visuelle Darstellung der Stop Runs im Chart. Die verfügbaren Optionen sind:
   • Text:Zeigt ein farbiges Kästchen mit der Anzahl der Stop-Orders an.
   • Diamant: Stellt den Stop-Lauf mit einem rautenförmigen Symbol dar, das die Anzahl der Stop-Kontrakte über oder unter dem Symbol angibt.
   • Quadrat:Stellt den Stop-Lauf mit einem quadratischen Symbol dar, das die Anzahl der Kontrakte im Stop oberhalb oder unterhalb des Symbols angibt. 

6. Farbe ask

   Stellen Sie die Farbe ein, um Stop-Orders auf der Ask-Seite visuell darzustellen.

7. Farbe bid

   Stellt die Farbe ein, mit der Stop-Aufträge auf der Bid-Seite visuell dargestellt werden.

8. Thickness-marker

   Stellt die Dicke der Linie ein, die den Stop-Lauf auf dem Chart visuell markiert.

TEXT-SETTINGS

9. Text aktivieren

   Schaltet die Anzeige von Textbeschriftungen im Diagramm ein oder aus.

10. Text-Colour

    Wählt die Farbe des in den Beschriftungen anzuzeigenden Textes aus.

11. Text-Size

    Definiert die Größe des in den Beschriftungen angezeigten Textes.

Beispiel-Stop-Run-Analyse

Level-Identification

Nachfolgend zeigen wir, wie die Stop-Run-Analyse in Kombination mit anderen Instrumenten zur Analyse des Auftragsflusses dem Händler helfen kann, bestimmte Dynamiken hinter den Schlüssel-Levels zu erkennen. In diesem Fall ist das Schlüsselniveau, das wir beobachten würden, ein Ungleichgewicht auf einem 30-Minuten-Chart, oder für diejenigen, die mit Smart-Money-Konzepten vertrauter sind, könnten wir es die Fair-Value-Lücke nennen.

Lassen Sie uns im Folgenden analysieren, was auf Volbook passiert, wenn man das Level erreicht

• Punkt A: Während des Versuchs, das Unterstützungsniveau zu brechen, kommt es zur Aktivierung von Stop-Orders, die einen Stop Run von 1200 und einen darauffolgenden von 371 zeigen.
  Dies wird auch durch die Konzentration von Orders belegt, die auch durch die roten Blasen (Delta) auf Volbook angezeigt werden.
• Punkt A2: Der Stop-Eisberg-Indikator zeigt einen signifikanten Anstieg der Stop-Orders an.
• Punkt A3: Ein Anstieg des Volumens geht mit der Aktivierung von Stops einher und signalisiert eine Zunahme des Drucks.
• Punkt B: Der Markt beginnt eine Erholungsbewegung aufgrund der Absorption von Verkäufern, was einen "Responsive Buy" hervorhebt, der eine verstärkte Aktion von Käufern anzeigt, die auch an grünen Blasen zu erkennen ist.
• Punkt C: Ein erneuter Versuch, die Unterstützung zu durchbrechen, führt zu einer weiteren Aktivierung von Stop-Orders, die einen neuen Stop-Lauf von 462 zeigen.
• Punkt C2: Ein neuer Volumenspike begleitet die Aktivierung.
• Punkt D: Nach dem zweiten gescheiterten Durchbruchsversuch bestätigt der Markt die Absorption und signalisiert eine mögliche Umkehr.

Betrachten wir nun die Dynamik auf dem Fußabdruck von Volsys auf einem 1-Minuten-Chart.

Wichtiger Hinweis: Das dargestellte Beispiel dient nur zu Demonstrationszwecken und stellt keinesfalls eine Aufforderung dar, auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen zu handeln. Jeder Händler ist in vollem Umfang für seine eigenen Analysen und Handelsentscheidungen verantwortlich und handelt auf der Grundlage seiner eigenen Interpretation des Marktes und seines eigenen Ermessensspielraums.