L'indicatore Stop Run su VolBook è progettato per identificare e visualizzare graficamente gli ordini stop attivati sul mercato. Utilizza simboli distinti per mostrare la presenza e l'intensità degli ordini stop, offrendo una rappresentazione chiara e immediata dei livelli di prezzo dove questi ordini vengono eseguiti. Questo indicatore permette di avere una visione precisa delle aree in cui si stanno verificando queste inefficenze fornendo un vantaggio analitico al trader.

INDICE

• Stop Run. Cosa sono, quando e come si verificano.
  • Cos'è uno Stop Run?
  • Quando si verifica uno Stop Run?
  • Cosa possiamo notare durante uno Stop Run?
  • Perché è importante riconoscere uno Stop Run?
• Impostazioni di Utilizzo
  • Come Impostare l'indicatore Stop Run
• GENERALE
  • Tick minimi
  • Numero massimo di ordini
  • Max MS
  • Stop run vol min.
• IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE
  • Modalità visualizzazione
  • Colore ask
  • Colore bid
  • Spessore marcatore
• IMPOSTAZIONI TESTO
  • Abilita testo
  • Colore testo
  • Dimensione testo
• Esempio analisi Stop Run
  • Individuazione del livello
  • Analizziamo di seguito cosa accade su Volbook al raggiungimento del livello
  • Osserviamo ora la dinamica sul footprint di Volsys su un grafico a 1 minuto.

Stop Run. Cosa sono, quando e come si verificano.

Cos'è uno Stop Run?

Uno Stop Run rappresenta un rapido movimento dei prezzi in risposta all'esecuzione di ordini stop posizionati dai trader. Gli stop possono essere utilizzati per proteggere le posizioni in caso di movimenti sfavorevoli, ma possono anche essere sfruttati da grandi partecipanti di mercato come istituzioni o market maker, per spostare il mercato attraverso l'apertura di grosse quantità di ordini a mercato.

Quando il prezzo raggiunge un'area in cui ci sono molti ordini di stop, si innesca una rapida cascata di ordini di mercato che portano a una spinta accelerata in quella direzione.

Quando si verifica uno Stop Run?

Gli Stop Run tendono a verificarsi in zone chiave di supporto o resistenza, dove molti trader posizionano i loro ordini stop. Questi livelli spesso rappresentano aree visibili sul grafico, come massimi e minimi precedenti, o zone in cui ci si aspetta una reazione da parte del mercato.

Un’altra situazione tipica in cui si verifica uno Stop Run è durante eventi macroeconomici o notizie rilevanti, in cui la liquidità può essere inferiore e i partecipanti al mercato cercano di spingere il prezzo in direzione degli stop per trarne vantaggio.

Cosa possiamo notare durante uno Stop Run?

• Improvviso aumento di volume: durante uno Stop Run, è possibile notare forti aumenti nel volume degli scambi, poiché l'esecuzione di questi ordini, genera molte transazioni.
• Breakout accelerato: il prezzo tende a muoversi rapidamente, causando un “breakout” verso il basso o verso l'alto. Questo movimento è spesso veloce e può apparire violento, poiché molti ordini vengono eseguiti in poco tempo.
• False rotture e Reversal: non è raro vedere lo Stop Run terminare con un'inversione rapida. Questo accade perché i grandi partecipanti usano il movimento per catturare liquidità e poi invertire la direzione.
• Footprint e DOM: nei grafici Footprint o sul DOM si possono osservare segni evidenti di liquidità che viene assorbita. Potremmo notare un’improvvisa diminuzione della profondità del mercato su determinati livelli o grandi quantità di ordini che vengono eseguiti in modo aggressivo, facendo pensare a un eccesso di ordini di mercato.

Perché è importante riconoscere uno Stop Run?

Gli Stop Run sono eventi sfruttati dai trader più esperti per trarre vantaggio dall'evento, o dai player istituzionali per catturare liquidità e provocare inversioni o rotture. Capire quando uno Stop Run è in corso può fornire un'opportunità per entrare nel mercato con una posizione vantaggiosa, o al contrario, quando è meglio non operare e attendere che il mercato si stabilizzi evitando quindi di essere soggetti a potenziali movimenti di volatilità estremamente rischiosi.

Impostazioni di Utilizzo

Come Impostare l'indicatore Stop Run

Cliccando sull'icona delle impostazioni dell'indicatore, si aprirà la relativa finestra di configurazione, all'interno della quale sarà possibile effettuare diverse scelte riguardanti le funzionalità dell'indicatore stesso.

GENERALE

1. Tick minimi

   Definisce il numero minimo di variazioni di prezzo (tick) che devono essere generate dall'esecuzione di ordini stop affinché l'indicatore rilevi uno Stop Run. In questo modo si garantisce che solo movimenti di prezzo significativi, risultanti da una pressione di stop considerevole, vengano identificati come Stop Run, evitando l'interpretazione di piccoli movimenti come eventi rilevanti.

2. Numero massimo di ordini

   Questa opzione Limita il numero di ordini che possono essere considerati durante la rilevazione di uno Stop Run. Questa impostazione consente di filtrare eventi con volumi troppo elevati o anomali, mantenendo l'analisi accurata e realistica del contesto di mercato. Ad esempio, durante sessioni di volatilità estremamente alta, impostare un numero massimo di ordini può aiutare a mantenere la rilevazione più accurata.

3. Max MS

   Limita il periodo temporale entro cui gli ordini stop devono essere eseguiti per essere riconosciuti come parte di uno Stop Run. Questo parametro è espresso in millisecondi e rappresenta la finestra di tempo durante la quale deve avvenire la liquidazione degli ordini. Utilizzare un valore adeguato per questa impostazione consente di evitare di identificare Stop Run poco significativi.

4. Stop run vol min.

   Rappresenta il volume minimo degli ordini di stop necessari per essere considerati all'interno di uno Stop Run. Questa soglia permette di filtrare eventi con volumi troppo piccoli, evitando di evidenziare movimenti di mercato non significativi. Gli Stop Run sono solitamente associati a un volume considerevole, che possono portare a movimenti improvvisi e significativi del prezzo. Questa impostazione consente di differenziare situazioni con scarsa partecipazione degli ordini rispetto a momenti in cui gli stop si attivano in massa .

IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE

5. Modalità visualizzazione

   Seleziona la modalità di visualizzazione per rappresentare visivamente gli Stop Run sul grafico. Le opzioni disponibili sono:
   • Testo: Mostra un riquadro colorato che include il numero di ordini stop.
   • Diamante: Rappresenta lo Stop Run con un'icona a forma di rombo, indicando il numero di contratti in stop al di sopra o al di sotto della'icona.
   • Quadrato: Rappresenta lo Stop Run con un'icona a forma di quadrato, indicando il numero di contratti in stop al di sopra o al di sotto della'icona. 

6. Colore ask

   Imposta il colore per rappresentare visivamente gli ordini stop sul lato ask.

7. Colore bid

   Imposta il colore per rappresentare visivamente gli ordini stop sul lato bid.

8. Spessore marcatore

   Imposta lo spessore della linea che marca visivamente lo Stop Run sul grafico.

IMPOSTAZIONI TESTO

9. Abilita testo

   Attiva o disattiva la visualizzazione delle etichette di testo sul grafico.

10. Colore testo

    Seleziona il colore del testo da mostrare nelle etichette.

11. Dimensione testo

    Definisce la dimensione del testo visualizzato nelle etichette.

Esempio analisi Stop Run

Individuazione del livello

Di seguito mostriamo come la lettura degli stop run, in combinazione a gli altri strumenti di analisi dell'order flow, possono aiutare il trader a identificare alcune dinamiche a ridosso di livelli chiave. In questo caso il livello chiave che andremmo ad osservare è dato da un Imbalance proveniente da un grafico a 30 minuti, o per i più avezzi ai concetti di Smart Money Concept, potremmo chiamarlo Fair Value Gap.

Analizziamo di seguito cosa accade su Volbook al raggiungimento del livello

• Punto A: Durante un tentativo di rottura del livello di supporto, si verifica l'attivazione degli ordini Stop, mostrando uno Stop Run da 1200 e uno successivo di 371.
  Questo viene evidenziato anche dalla concentrazione di ordini mostrata anche dalle Bolle rosse (Delta) su Volbook.
• Punto A2: L'indicatore Stop Iceberg mostra un incremento significativo degli ordini stop.
• Punto A3: Un incremento nel volume accompagna l'attivazione degli stop, segnalando un aumento della pressione.
• Punto B: Il mercato inizia un movimento di recupero dovuto all'assorbimento dei venditori, evidenziando una "Responsive Buy", mostrando una maggiore azione da parte dei compratori, visibile anche dalle Bolle Verdi.
• Punto C: Un nuovo tentativo di rottura del supporto porta a un'altra attivazione degli ordini Stop mostrando un nuovo stop run da 462.
• Punto C2: Nuovo spike di volume che accompagna l'attivazione.
• Punto D: Dopo il secondo tentativo di rottura fallito, il mercato conferma l'assorbimento, segnalando una potenziale inversione.

Osserviamo ora la dinamica sul footprint di Volsys su un grafico a 1 minuto.

Avviso Importante: L'esempio presentato ha finalità puramente dimostrative e non costituisce in alcun modo un invito a operare basandosi sulle informazioni fornite. Ogni trader è pienamente responsabile delle proprie analisi e delle decisioni di trading, agendo in base alla propria interpretazione del mercato e al proprio giudizio discrezionale.