Il Volume By Price, meglio conosciuto come Volume Profile, è un indicatore che rappresenta il volume scambiato a vari livelli di prezzo nel corso di un periodo specifico. Mostra visivamente dove si è verificata la maggior parte delle transazioni, aiutando a identificare aree chiave come il Point of Control (POC), la Value Area, High Volume Node e Low Volume Node.

INDICE

• Impostazioni di Utilizzo
• Come Impostare il Volume By Price
• GENERALE
  • Typology
    • Tipo Profilo
    • Periodo VBP
    • Valore di Lunghezza
  • Custom Date/Time
    • Data/Ora Inizio
    • Data/Ora Fine
• IMPOSTAZIONI DATI
  • Impostazioni Dati
    • Base Dati
    • Filtro Min
    • Filtro Max
  • Tick Grouping
    • Raggruppamento 
    • Fattore Raggruppamento
    • Tick in Manuale
• IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE
  • Background/Text
    • Sfondo
    • Modalità Testo
    • Testo
  • Width/Offset
    • Modalità Larghezza
    • Larghezza Ultimo
    • Offset Ultimo
    • Larghezza Precedente
    • Offset Precedente
  • Aspetto Visivo
    • Numero Profili
    • Opacità Profilo
    • Spessore Bordo
    • Mostra in Primo Piano
    • Stile Visivo
    • Allinea a Destra
    • Specchia
    • Sempre Visibile
• POC (Punto di Controllo)
  • POC
    • Abilita
    • Evidenzia
    • Colore Evidenza
    • Mostra Linea
    • Estendi Linea
    • Colore Linea
    • Spessore Linea
    • POC Dinamico Ora Inizio
    • Raggruppamento Tick Shift POC
    • Opacità Raggruppamento POC
  • Alert Shift POC
    • Abilita Notifica
    • Notifica Sonora
    • Popup
• VALUE AREA
  • Abilita (Value Area)
  • % Value Area
  • Evidenzia
  • Colore Esterno
  • Mostra Linea
  • Dinamico
  • Estendi linea
  • Colore Linea
  • Spessore Linea
• PICCHI E VALLI
  • Generale
    • Peak Enable
    • Valley Enable
    • Sensibilità
    • Escludi Max/Min
  • Picco
    • Evidenzia
    • Volume Minimo
    • Colore Evidenza
    • Mostra Linea
    • Estendi Linea
    • Spessore Linea
    • Colore Linea
  • Valle
    • Evidenzia
    • Volume Minimo
    • Colore Evidenza
    • Mostra Linea
    • Estendi Linea
    • Spessore Linea
    • Colore Linea
• VWAP
  • VWAP
    • Abilita
    • Evidenzia
    • Colore Evidenza
    • Mostra Linea
    • Developing VWAP
    • Estendi Linea
    • Colore Linea
    • Spessore Linea
    • Stile della Linea
  • ENVELOPES
    • Abilita Bande
    • Impostazioni Bande
    • Stile Bande
• RIEPILOGO
  • Abilita Riepilogo
  • Riepilogo Volume
  • Riepilogo Trade
  • Colore Testo
  • Colore Ask
  • Colore Bid
• ORARIO PERSONALIZZATO (FUSO ORARIO MERCATO)
  • Modalità Filtro
  • Inizio Sessione
  • Fine Sessione
  • Use End Session as Start Day

Impostazioni di Utilizzo

Per applicare l'indicatore Volume By Price al grafico, cliccare sulla funzione Indicatori, e selezionare dalla lista Volume By Price .

Come Impostare il Volume By Price

Cliccando sull'icona delle impostazioni dell'indicatore, si aprirà la relativa finestra di configurazione, all'interno della quale sarà possibile effettuare diverse scelte riguardanti le funzionalità dell'indicatore stesso.

GENERALE

Typology

1. Tipo Profilo

   Seleziona il tipo di profilo da visualizzare
   • Volume
     Mostra il volume totale scambiato a ciascun livello di prezzo. Questa opzione aiuta a identificare i livelli di prezzo più attivi in termini di quantità di ordini eseguiti.
   • Ask Bid Volume
     Visualizza il volume separatamente per gli ordini Ask (vendita) e Bid (acquisto), consentendo di comprendere meglio il bilanciamento tra compratori e venditori a ciascun livello di prezzo.
   • Delta
     Mostra il delta del volume, che rappresenta la differenza tra il volume in acquisto (bid) e quello in vendita (ask). Questo parametro è utile per analizzare la pressione di mercato, evidenziando se il mercato è più orientato all'acquisto o alla vendita da parte dei player aggressivi.
   • Delta e Volumi Totali
     Fornisce una combinazione del delta e del volume totale, per una visione più completa dell'attività di mercato a ciascun livello di prezzo. Questo permette di valutare sia l'intensità degli scambi tra bid e ask, sia l'entità complessiva degli scambi.
   • Delta Percentage
     Visualizza la percentuale di delta rispetto al volume totale, fornendo un'indicazione della forza relativa della pressione di mercato. Questa opzione è particolarmente utile per evidenziare l'intensità della pressione di acquisto o vendita rispetto al volume totale.

2. Periodo VBP

   Definisce il periodo di riferimento
   • Composito
     Calcola il profilo del volume su un periodo esteso, combinando l'intero periodo dei dati caricati all'interno del grafico in un unico profilo.
   • Multipli
     Mostra il profilo del volume per più periodi separati, consentendo di confrontare diversi intervalli temporali sullo stesso grafico.
   • Visibile
     Calcola il volume profile solo per l'intervallo di tempo attualmente visibile sul grafico. Questo permette di concentrarsi solo sui dati più rilevanti in base allo zoom o alla porzione del grafico che si sta osservando.
   • Personalizzato
     Permette di definire manualmente un periodo specifico per il calcolo del volume profile, utilizzando date e orari di inizio e fine.
   • Ultimi
     Visualizza l'ultimo Volume Profile in relazione al tipo di lunghezza scelto.
3. Tipo di Lunghezza
   Specifica l'unità di misura per il calcolo del volume profile
   • Minuti
   • Giorni
   • Settimane
   • Mesi
   • Volume

4. Valore di Lunghezza

   Il Valore di Lunghezza è un parametro che definisce la durata del periodo di riferimento per il Volume Profile, in combinazione con il Tipo di Lunghezza scelto. Ad esempio, se il tipo di lunghezza è impostato su minuti, giorni, settimane, mesi o volumi, il valore di lunghezza specifica quanti minuti, giorni, settimane, mesi o unità di volume verranno considerati per il calcolo del profilo di volume, permettendo una personalizzazione precisa dell'intervallo di analisi.

Custom Date/Time

5. Data/Ora Inizio

   Permette di specificare manualmente la data e l'ora di inizio del periodo per il calcolo del Volume Profile, quando l'impostazione del Periodo VBP è impostato su Personalizzato

6. Data/Ora Fine

   Consente di definire la data e l'ora di fine del periodo per il calcolo del Volume Profile, quando l'impostazione del Periodo VBP è impostato su Personalizzato

Di Seguito una rappresentazione con le diverse tipologie di volume profile presenti sulla piattaforma Volsys.

IMPOSTAZIONI DATI

Impostazioni Dati

1. Base Dati

   Seleziona il tipo di dati da utilizzare per il calcolo del profilo.
   • Volume
     Rappresenta il volume totale scambiato a ciascun livello di prezzo. Questa base dati è utile per comprendere l'intensità degli scambi e identificare i livelli di prezzo in cui è avvenuta la maggior parte dell'attività di mercato.
   • Ordine
     Considera i dati relativi agli ordini, come la quantità degli ordini di acquisto e vendita a ogni livello di prezzo. Questa opzione è utile per valutare la pressione degli ordini e analizzare il comportamento dei partecipanti al mercato.
   • Aggregate Trades
     Mostra il volume degli scambi aggregati, combinando le operazioni effettuate sul livello di prezzo. Questa opzione permette di ottenere una visione più precisa dei livelli di attività di trading, raggruppando le transazioni eseguite con lo stesso prezzo.
   • Number of Trades
     Indica il numero di transazioni eseguite a ciascun livello di prezzo. Questa base dati è utile per comprendere la frequenza degli scambi e determinare i livelli di interesse nel mercato.

2. Filtro Min

   Imposta un valore minimo di volume da considerare nel calcolo del profilo.

3. Filtro Max

   Imposta un valore massimo di volume da considerare nel calcolo del profilo. Questo filtro consente di escludere volumi molto elevati che potrebbero distorcere la rappresentazione del profilo di volume.

Tick Grouping

4. Raggruppamento 

   Tipologia di raggrumento del profilo
   • Automatico
     Consente di selezionare la modalità di raggruppamento automatico dei tick. Questa opzione è utile per automatizzare la definizione del livello di granularità del profilo, adattandosi alle caratteristiche del mercato e alla risoluzione del grafico.
   • Manuale
     Consente di specificare un numero personalizzato di tick per il raggruppamento del profilo.

5. Fattore Raggruppamento

   Definisce il fattore di raggruppamento per i tick quando il raggruppamento è impostato su automatico. Un valore più elevato rappresenta una maggiore aggregazione.

6. Tick in Manuale

   Permette di specificare manualmente il numero di tick da raggruppare insieme. Questa opzione fornisce un controllo preciso sulla granularità del profilo, consentendo di adattare il raggruppamento in base alle proprie esigenze di analisi.
   

IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE

Background/Text

1. Sfondo

   Impostazione di sfondo del Volume Profile
   • GENERALE
   • Modalità Colore
     • Nessuno
       Non viene applicata alcuna colorazione al profilo di volume. Questa opzione mostra i dati senza evidenziazioni cromatiche.
     • Fisso
       Applica un colore fisso al profilo di volume. Tutti i livelli di prezzo vengono colorati uniformemente, senza variazioni di intensità, mantenendo una rappresentazione visiva semplice.
     • Dissolvenza
       Applica una colorazione con effetto dissolvenza, dove l'intensità del colore cambia in base al volume. Livelli di prezzo con volumi più elevati sono rappresentati con colori più intensi, mentre volumi minori vengono visualizzati con colori più chiari, fornendo una rappresentazione più dinamica del volume.
     • Più Colori
       Utilizza una varietà di colori per rappresentare differenti livelli di volume. Questa opzione può essere personalizzata dall'utente modificando le impostazioni del range
   • Metodo Colorazione
     • Volume
       Questo metodo di colorazione si basa sul volume totale scambiato
     • Delta
       Colora il profilo in base al delta del volume, ossia la differenza tra ordini di acquisto (bid) e ordini di vendita (ask) per ciascun livello di prezzo.
     • Delta Perc
       Applica una colorazione basata sulla percentuale del delta rispetto al volume totale.
   • COLORE
     • Colore Fisso Volume
     • Colore Fisso Bid
     • Colore Fisso Ask
     • Colore Linea Fissa
   • RANGE
   • Definizione Range
     • Automatico
       Range predefiniti della piattaforma
     • Utente
       Permette di definire range di valori personalizzati dall'utente.

2. Modalità Testo

   Attivandola mostrerà il volume totale per ogni tick/livello del Volume Profile

3. Testo

   Impostazione testo del Volume Profile. questa funzione permette di personalizzare il colore dei valore BID, ASK, Volume Totale e Dimensione del carattere

Width/Offset

4. Modalità Larghezza

   Seleziona come calcolare la larghezza del profilo di volume. 
   • Automatico
     La larghezza del Volume Profile viene determinata automaticamente dal sistema in base alla risoluzione del grafico, ottimizzando la rappresentazione per garantire la migliore visibilità possibile.
   • % del Periodo
     Definisce la larghezza del profilo come una percentuale del periodo di riferimento. Questa opzione consente di avere una rappresentazione proporzionale, che rispetta le caratteristiche temporali dell'intervallo selezionato.
   • Larghezza Finestra
     Permette di impostare la larghezza del profilo in base alla dimensione della finestra visibile sul grafico. Questa modalità è utile per adattare la larghezza del Volume Profile in relazione alla porzione di grafico in cui si sta lavorando.
   • Numero Barre
     La larghezza del profilo viene calcolata in funzione di un numero specifico di barre. Questa impostazione è utile per avere una rappresentazione precisa che dipende direttamente dalla quantità di barre selezionata.

5. Larghezza Ultimo

   Imposta la larghezza del volume profile in formazione (l'ultimo profilo disponibile)

6. Offset Ultimo

   Definisce un offset del volume profile in formazione (l'ultimo profilo disponibile) ovvero la distanza da l'asse di formazione/posizione

7. Larghezza Precedente

   Determina la larghezza dei profili precedenti a quello in formazione. Per esempio, con questa funzione è possibile impostare una larghezza diversa dei volume profile dei giorni precedenti rispetto a quello della giornata in corso.

8. Offset Precedente

   Imposta un offset per i profili precedenti a quello in formazione 

Aspetto Visivo

9. Numero Profili

   Definisce il numero di Volume Profile da visualizzare contemporaneamente sul grafico del periodo selezionato.

10. Opacità Profilo

    Controlla l'opacità del profilo di volume. Un valore più basso rende il profilo più trasparente, mentre un valore più alto rende il profilo più opaco e visibile.

11. Spessore Bordo

    Regola lo spessore del bordo delle barre del profilo di volume. Un bordo più spesso rende il profilo più visibile e aiuta a evidenziare i livelli di prezzo.

12. Mostra in Primo Piano

    Se abilitato, il profilo di volume viene visualizzato in primo piano rispetto agli altri elementi del grafico.

13. Stile Visivo

    Consente di scegliere uno stile visivo per il profilo e di adattare la rappresentazione visiva alle preferenze dell'utente.
    • Automatico
      Il sistema seleziona automaticamente lo stile visivo più adatto alle condizioni attuali del grafico.
    • Solido
      Mostra il profilo di volume con un riempimento solido e continuo.
    • Vuoto
      Visualizza il profilo di volume utilizzando contorni senza riempimento. Questo stile è più leggero visivamente e permette di mantenere un aspetto grafico pulito, rendendo più visibili altri indicatori sul grafico.
    • Linea
      Rappresenta il profilo di volume utilizzando solo una linea di contorno. Questo stile minimizza la quantità di elementi grafici, ideale per chi preferisce un grafico meno carico ma comunque informativo sui volumi scambiati.
    • Combinato
      Utilizza una combinazione di stili (come solido e linea) per rappresentare il profilo di volume in modo più dettagliato. Questo stile può essere utile per visualizzare informazioni diverse contemporaneamente, come il volume totale e le differenze di delta, facilitando un'analisi più completa.

14. Allinea a Destra

    Allinea il profilo di volume a destra del grafico.

15. Specchia

    Inverte la rappresentazione del profilo di volume.

16. Sempre Visibile

    Se attivato, il profilo di volume rimarrà sempre visibile sul grafico, indipendentemente da come ci si muoverà al suo interno o dallo zoom.

Volsys consente di inserire più indicatori Volume By Price nello stesso grafico, permettendo di visualizzare diversi profili in base alle esigenze dell'utente. Di seguito è mostrata un'immagine che illustra l'uso di più Volume By Price sul grafico, posizionati utilizzando le impostazioni di offset

POC (Punto di Controllo)

POC

1. Abilita

   Attiva o disattiva la visualizzazione del Point of Control (POC) sul grafico. Il POC rappresenta il livello di prezzo con il volume più elevato.

2. Evidenzia

   Consente di evidenziare visivamente il POC, rendendolo più facile da identificare rispetto agli altri livelli di prezzo sul grafico.

3. Colore Evidenza

   Permette di selezionare il colore utilizzato per evidenziare il POC, migliorando la visibilità di questo livello chiave.

4. Mostra Linea

   Definisce se e come visualizzare una linea per il POC sul grafico, ad esempio visualizzando il POC per tutto il periodo selezionato o solo su alcuni intervalli.
   • Nessuno
     Non visualizza alcuna linea per il POC. Questa opzione è utile quando non si desidera evidenziare il POC graficamente sul grafico.
   • Visualizza
     Mostra una linea fissa per il POC al livello di prezzo dove è stato registrato il volume massimo. Questa opzione rende il POC facilmente identificabile, aiutando a visualizzare il livello più importante di attività di mercato.
   • Dinamico
     Visualizza una linea dinamica che si aggiorna con il movimento del POC nel corso del tempo. Questa opzione è utile per monitorare il cambiamento del POC durante il periodo selezionato, aiutando a comprendere l'evoluzione delle condizioni di mercato.
   • Extend Shifted
     Estende la linea del POC tracciando sul grafico delle aree evidenziate che indicano le zone di shift del poc durante la sua evoluzione.

5. Estendi Linea

   Imposta l'estensione della linea del POC, come ad esempio estendere la linea fino al limite destro del grafico per rendere evidente la posizione del POC anche in tempi successivi.
   • Nessuno
     Non estende la linea del POC oltre il periodo selezionato. 
   • Vergini
     Estende la linea del POC solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che il POC viene mostrato finché il livello di volume massimo rimane non testato, il che aiuta a identificare livelli di prezzo che non sono ancora stati ripresi dal mercato, spesso chiamati "vergini" o "naked".
   • Sempre
     Estende la linea del POC in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenere visibile il POC anche dopo che è stato superato.

6. Colore Linea

   Seleziona il colore della linea che rappresenta il POC. 

7. Spessore Linea

   Regola lo spessore della linea del POC. Un bordo più spesso rende la linea più evidente, facilitando la sua identificazione.

8. POC Dinamico Ora Inizio

   Specifica l'ora di inizio per calcolare il POC dinamico, utile per analizzare il POC relativo a un determinato intervallo temporale.

9. Raggruppamento Tick Shift POC

   Definisce il numero di tick da raggruppare prima che il POC venga shiftato sul profile in una una nuova posizione. 

10. Opacità Raggruppamento POC

    Controlla l'opacità del POC raggruppato. Un valore più alto rende l'area  visibile, mentre un valore più basso la rende più trasparente.

Alert Shift POC

11. Abilita Notifica

    Attiva o disattiva la notifica per quando il POC cambia posizione. Questo avviso è utile per monitorare dinamicamente i cambiamenti del POC.

12. Notifica Sonora

    Seleziona il tipo di suono da riprodurre per l'avviso di spostamento del POC.

13. Popup

    Attiva o disattiva la visualizzazione di una finestra popup per avvisare dello spostamento del POC, fornendo un promemoria visivo dell'evento.

VALUE AREA

1. Abilita (Value Area)

   Attiva o disattiva la visualizzazione della Value Area. La Value Area rappresenta l'intervallo di prezzo entro cui si è verificato un certo volume percentuale degli scambi totali.

2. % Value Area

   Definisce la percentuale del volume totale che viene utilizzata per calcolare la Value Area. Ad esempio, impostare un valore del 70% mostrerà l'intervallo di prezzo entro cui si è verificato il 70% del volume totale.

3. Evidenzia

   Attiva l'opzione per evidenziare visivamente la Value Area sulla candela. Questo permette di mettere in risalto l'area di maggiore attività volumetrica.

4. Colore Esterno

   Seleziona il colore utilizzato per evidenziare l'area esterna alla Value Area. Questo aiuta a differenziare chiaramente l'area interna da quella esterna al valore selezionato.

5. Mostra Linea

   Delimita gli estremi della Value Area High e Low tracciando una linea sul grafico

6. Dinamico

   La modalità Dinamico traccia sul grafico lo spostamento della Value Area Low e della Value Area High, adattandosi continuamente alle variazioni del volume scambiato. Questa funzionalità permette di visualizzare in tempo reale i cambiamenti dei livelli di prezzo che contengono la maggior parte dell'attività di mercato.

7. Estendi linea

   • Nessuno
     Non estende le linee della Value Area oltre il periodo selezionato.
   • Vergini
     Estende le linee della Value Area solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che le linee della Value Area vengono mostrate finché non verranno ripresi dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".
   • Sempre
     Estende le linee della Value Area in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerle visibili anche dopo che è stato superate.

8. Colore Linea

   permette di selezionare il colore della linea che delimita l'intervallo di prezzo della Value Area sul grafico 

9. Spessore Linea

   Permette di regolare lo spessore della linea che delimita la Value Area sul grafico in base alle preferenze dell'utente.

PICCHI E VALLI

Picchi e Valli sul Volume Profile rappresentano visivamente le aree di prezzo con il maggior e il minor volume scambiato. I picchi indicano i livelli di prezzo in cui si è concentrato un volume elevato di scambi, spesso evidenziando aree di forte interesse del mercato. Le valli, al contrario, rappresentano aree di prezzo in cui c'è stato un basso volume di scambi, segnalando livelli di minore interesse o potenziali "zone di vuoto" che possono facilitare movimenti rapidi del prezzo. Questi punti chiave aiutano i trader a identificare potenziali aree di equilibrio o disequilibrio nel mercato, fornendo informazioni utili per la pianificazione di strategie di ingresso e uscita.

Generale

1. Peak Enable

   Attiva la funzionalità di identificazione dei picchi.

2. Valley Enable

   Attiva la funzionalità di identificazione delle valli.

3. Sensibilità

   Regola la sensibilità dell'individuazione dei picchi e delle valli. Un valore maggiore rende la rilevazione più precisa, identificando un numero minore di picchi e valli, mentre un valore inferiore riduce il filtro di identificazione mostrando più livelli.

4. Escludi Max/Min

   Esclude automaticamente dal calcolo i  picchi o valli estremi posti sulla zone di Massimo e Minimo del Volume Profile.

Picco

5. Evidenzia

   Consente di evidenziare visivamente i Picchi sul Volume Profile

6. Volume Minimo

   Definisce il valore minimo del volume per identificare un picco. I picchi con volumi inferiori a questo valore non verranno visualizzati.

7. Colore Evidenza

   Seleziona il colore per evidenziare i picchi, rendendoli più visibili sul grafico. Il colore scelto permette una facile distinzione delle aree di alto volume.

8. Mostra Linea

   Mostra una linea per ogni picco calcolato. Questa linea fornisce un riferimento visivo aggiuntivo, evidenziando il livello di prezzo in modo continuativo sul grafico.

9. Estendi Linea

   Definisce se estendere la linea del picco lungo il grafico. 
   • Nessuno
     Non estende le linee di picco oltre il periodo selezionato.
   • Vergini
     Estende le linee di Picco solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che le linee dei Picchi vengono mostrate finché non verranno riprese dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".
   • Sempre
     Estende le linee dei Picchi in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerle visibili anche dopo che sono state superate

10. Spessore Linea

    Regola lo spessore della linea che rappresenta il picco. Un maggiore spessore rende la linea più evidente.

11. Colore Linea

    Permette di selezionare il colore della linea del picco, contribuendo alla personalizzazione del grafico e facilitando la distinzione tra diversi elementi.

Valle

12. Evidenzia

    Consente di evidenziare visivamente le Valli sul Volume Profile

13. Volume Minimo

    Definisce il valore minimo del volume per identificare una Valle. Le Valli con volumi inferiori a questo valore non verranno visualizzati.

14. Colore Evidenza

    Seleziona il colore per evidenziare le valli, rendendole più visibili sul grafico. Il colore scelto permette una facile distinzione delle aree di basso volume.

15. Mostra Linea

    Mostra una linea per ogni valle calcolata. Questa linea fornisce un riferimento visivo aggiuntivo, evidenziando il livello di prezzo in modo continuativo sul grafico.

16. Estendi Linea

    Definisce se estendere la linea della Valle lungo il grafico. 
    • Nessuno
      Non estende le linee di valle oltre il periodo selezionato.
    • Vergini
      Estende le linee di Valle solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che le linee delle Valli vengono mostrate finché non verranno riprese dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".
    • Sempre
      Estende le linee delle Valli in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerle visibili anche dopo che sono state superate

17. Spessore Linea

    Regola lo spessore della linea che rappresenta la Valle. Un maggiore spessore rende la linea più evidente.

18. Colore Linea

    Permette di selezionare il colore della linea della Valle, contribuendo alla personalizzazione del grafico e facilitando la distinzione tra diversi elementi.

VWAP

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) è un indicatore di trading che rappresenta il prezzo medio ponderato in base al volume degli scambi effettuati durante un certo periodo di tempo. Il VWAP è calcolato sommando il valore di tutte le transazioni (prezzo per volume) e dividendo il risultato per il volume totale. Questo indicatore si pensa sia particolarmente utilizzato dai trader istituzionali per determinare il prezzo medio al quale sono stati eseguiti gli scambi, considerando il volume come un fattore importante per misurare il comportamento del mercato.

Il VWAP è spesso usato come riferimento per valutare se un prezzo di acquisto o vendita è buono rispetto al mercato. Se il prezzo di un titolo è al di sopra del VWAP, significa che è superiore al prezzo medio ponderato e potrebbe essere considerato costoso. Se il prezzo è inferiore al VWAP, potrebbe essere considerato conveniente.

Le Deviazioni Standard del VWAP rappresentano un modo per misurare la volatilità dei prezzi rispetto al valore medio ponderato dal volume. Le deviazioni standard sono delle bande che si tracciano al di sopra e al di sotto del VWAP per identificare la distanza media dei prezzi rispetto al valore medio. Ogni deviazione standard indica una "fascia" del range di prezzo, fornendo ai trader un'idea di quanto il prezzo si stia discostando dal VWAP andando a contestualizzare zone Premium e Discount.

In particolare:

• Prima Deviazione Standard (+1/-1): Mostra il livello di volatilità principale e rappresenta l'area in cui il prezzo tende a rimanere per la maggior parte del tempo.
• Seconda Deviazione Standard (+2/-2): Indica un'area di maggiore volatilità e segnala potenziali cambiamenti significativi del prezzo.
• Terza Deviazione Standard (+3/-3): Rappresenta eventi più rari, segnalando movimenti estremi di prezzo.
  Le deviazioni standard del VWAP sono utili per identificare zone di ipercomprato e ipervenduto e per aiutare i trader a prendere decisioni di entrata o uscita in base alla deviazione del prezzo dal VWAP.

VWAP

1. Abilita

   Attiva la visualizzazione del VWAP (Volume Weighted Average Price) sul grafico.

2. Evidenzia

   Consente di evidenziare il VWAP all'interno del Volume Profile per renderlo più visibile sul grafico. Questa funzionalità permette di distinguere facilmente il VWAP da altri indicatori e livelli di prezzo.

3. Colore Evidenza

   Permette di selezionare il colore utilizzato per evidenziare il VWAP. Scegliere un colore appropriato migliora la leggibilità e aiuta a identificare visivamente il VWAP in modo rapido.

4. Mostra Linea

   Attiva o disattiva la visualizzazione di una linea continua che rappresenta il VWAP. Quando abilitata, la linea fornisce una rappresentazione grafica del valore medio ponderato del prezzo.

5. Developing VWAP

   Abilita il Developing VWAP, una versione dinamica del VWAP che si aggiorna in tempo reale man mano che nuovi volumi vengono scambiati tracciando la linea di sviluppo sul grafico.

6. Estendi Linea

   Consente di estendere la linea del VWAP lungo tutto il grafico.
   • Nessuno
     Non estende le linee di valle oltre il periodo selezionato.
   • Vergini
     Estende la linea del VWAP solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che la linea viene mostrata finché non verrà ripresa dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".
   • Sempre
     Estende la linea del VWAP in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerla visibile anche dopo che è stata superata

7. Colore Linea

   Definisce il colore della linea del VWAP, personalizzando ulteriormente la visualizzazione per migliorare la leggibilità sul grafico.

8. Spessore Linea

   Regola lo spessore della linea del VWAP. Un maggiore spessore rende la linea più visibile, facilitando la sua identificazione nel contesto del grafico.

9. Stile della Linea

   Seleziona lo stile della linea del VWAP, come tratteggio o solido. Questa opzione consente di scegliere lo stile visivo che meglio si adatta al contesto del grafico e alle preferenze dell'utente.

ENVELOPES

10. Abilita Bande

    Attiva la visualizzazione delle bande del VWAP (Envelopes), che rappresentano le deviazioni standard attorno al VWAP. 

11. Impostazioni Bande

    Apre il menu delle impostazioni per configurare ulteriormente le bande del VWAP, come il numero di deviazioni standard o altre opzioni di personalizzazione.

12. Stile Bande

    Consente di scegliere lo stile delle bande del VWAP
    • Solido
      Le bande vengono visualizzate con una linea continua e piena, fornendo una rappresentazione chiara e forte dei livelli di deviazione. Questo stile è utile quando si vuole mantenere la visibilità delle bande al massimo.
    • Tratteggio
      Le bande sono rappresentate con una linea tratteggiata. Questo stile consente di avere una visione chiara delle bande senza rendere il grafico troppo carico, lasciando maggior visibilità ad altri elementi.
    • Punto
      Le bande vengono rappresentate con una serie di punti, rendendo la linea meno invadente. Questo stile è utile quando si desidera un'indicazione visiva della presenza delle bande, ma si vuole mantenere un aspetto leggero.
    • Tratto Punto
      Le bande sono disegnate con un'alternanza di tratti e punti. Questo stile combina la visibilità del tratto con la leggerezza del punto, offrendo una linea ben identificabile ma meno pronunciata rispetto a una linea solida.
    • Tratto Punto Punto
      Le bande vengono rappresentate con un'alternanza di un tratto e due punti, offrendo una linea visivamente interessante e distinta dalle altre.

Nell'immagine seguente è mostrata una configurazione personalizzata del VWAP, con l'aggiunta di 6 ulteriori bande Envelope per delimitare un'area di buffer/trigger intorno al VWAP e alle deviazioni standard +2/-2.

RIEPILOGO

La funzionalità Riepilogo del Volume Profile consente di visualizzare una sintesi dettagliata dei dati del volume scambiato per ogni profilo sul grafico. Il riepilogo mostra informazioni come il volume totale, il delta, il numero di transazioni, il numero di tick e altre statistiche relative all'attività di mercato. Questo riepilogo è utile per comprendere rapidamente le caratteristiche principali del profilo di volume corrente e dei profili precedenti, facilitando l'analisi e la comparazione delle diverse sessioni di mercato.

1. Abilita Riepilogo

   Attiva la visualizzazione del riepilogo dei dati per ogni profilo di volume sul grafico.

2. Riepilogo Volume

   Mostra il riepilogo del volume totale scambiato.

3. Riepilogo Trade

   Attiva la visualizzazione del numero totale di transazioni (trade) effettuate nel periodo del profilo di volume.

4. Colore Testo

   Permette di selezionare il colore del testo utilizzato per il riepilogo, migliorando la leggibilità e la personalizzazione dell'aspetto visivo sul grafico.

5. Colore Ask

   Definisce il colore per il volume degli ordini in ask (vendita).

6. Colore Bid

   Definisce il colore per il volume degli ordini in bid (acquisto).

ORARIO PERSONALIZZATO (FUSO ORARIO MERCATO)

La funzionalità di Orario Personalizzato del Volume By Price permette di configurare specifiche sessioni temporali per il calcolo del profilo di volume. Questo è particolarmente utile per adattare l'analisi del volume ai mercati finanziari che operano in differenti fusi orari.
 

Ad esempio, un trader che opera su mercati statunitensi può impostare l'inizio e la fine della sessione secondo l'orario americano (come Eastern Time o Central Time), assicurandosi che il Volume Profile rifletta accuratamente le sessioni di mercato pertinenti.

1. Modalità Filtro

   Permette di selezionare il tipo di filtro temporale da applicare al Volume Profile. L'opzione di filtro consente di definire un intervallo specifico per l'analisi del volume, isolando il periodo desiderato o dividendo in più periodi, ad esempio ETH e RTH.
   • Nessuno
     Non viene applicato alcun filtro. Tutti i dati del profilo di volume vengono visualizzati senza alcuna modifica, mantenendo una rappresentazione completa e dettagliata del volume di scambi per il periodo selezionato.
   • Filtro
     Consente di applicare un filtro temporale personalizzato per limitare i dati del profilo di volume a un periodo specifico. Questa modalità è utile per analizzare una determinata fascia oraria di interesse, isolando i dati rilevanti.
   • Splittato
     Divide il profilo di volume in sezioni distinte, ad esempio per sessione di trading mattutina e pomeridiana. Questa modalità consente di analizzare i dati di volume separatamente per ciascuna parte della giornata, fornendo una visione più dettagliata della distribuzione dei volumi.
   • Triple
     Applica una suddivisione tripla ai dati del profilo di volume, utile per esaminare periodi di trading specifici come l'apertura, la metà della sessione e la chiusura. Questa modalità offre una visione segmentata del volume per analizzare come cambia l'interesse degli scambi durante la giornata.

2. Inizio Sessione

   Imposta l'orario di inizio della sessione di trading da considerare per il calcolo del profilo. Questo valore è specificato in base al fuso orario americano, permettendo di allineare l'inizio della sessione con l'apertura del mercato USA.

3. Fine Sessione

   Definisce l'orario di fine della sessione di trading. Anche questo valore segue il fuso orario americano, assicurando che il calcolo del profilo di volume copra l'intero periodo di contrattazione rilevante.

4. Use End Session as Start Day

   Questa impostazione, se attivata, utilizza l'orario di fine della sessione precedente come riferimento per l'inizio del nuovo giorno di trading. È utile per mantenere continuità nell'analisi dei volumi e allineare le sessioni consecutive.