L'indicatore Vbp Values di VolSys consente di riportare sul grafico i principali valori dell'indicatore Volume By Price, ovvero Volume Poc, Value Area, VWAP e deviazioni stardard, Picchi e Valli senza riportare le relativa distribuzione dei volumi.

INDICE

• Impostazioni di Utilizzo
• Generale
  • Periodo Vbp
    • Composito
    • Multipli
    • Visibile
    • Personalizzato
  • Tipo di Lunghezza
  • Valore di Lunghezza
• Periodo - Personalizzato
  • Data/Ora Inizio
• Impostazioni Dati
  • Base Dati
    • Volume
    • Ordine
    • Aggregate Trades
    • Number of Trades
  • Filtro Min
  • Filtro Max
• Raggruppamento Automatico
  • Automatico
  • Manuale
  • Fattore Raggruppamento
  • Tick in Manuale
• Impostazioni Visualizzazione
  • Numero Profili
• POC (Punto di Controllo)
  • Abilita
  • Mostra Linea
    • Nessuno
    • Visualizza
    • Dinamico
    • Extend Shifted
  • Estendi Linea
    • Nessuno
    • Vergini
    • Sempre
  • Colore Linea
  • Spessore Linea
  • POC Dinamico Ora Inizio
  • Raggruppamento Tick Shift POC
  • Opacità Raggruppamento POC
• Value Area
  • Abilita (Value Area)
  • % Value Area
  • Mostra Linea
  • Dinamico
  • Estendi linea
    • Nessuno
    • Vergini
    • Sempre
  • Colore Linea
  • Spessore Linea
• Picchi e Valli
  • Sensibilità
  • Escludi Max/Min
  • Aspetto
    • Picco
      • Abilita
      • Volume Minimo
      • Estendi Linea
      • Spessore Linea
      • Colore Linea
    • Valle
      • Abilita
      • Volume Minimo
      • Estendi Linea
      • Spessore Linea
      • Colore Linea
• VWAP
  • Abilita
  • Estendi Linea
    • Nessuno
    • Vergini
    • Sempre
  • Colore Linea
  • Spessore Linea
  • Developing VWAP
  • Abilita Bande
  • Impostazioni Bande
• Riepilogo
  • Abilita Riepilogo
  • Riepilogo Trade
  • Colore Testo
  • Colore Ask
  • Colore Bid
• Orario Personalizzato
  • Modalità Filtro
    • Nessuno
    • Filtro
    • Splittato
  • Inizio Sessione
  • Fine Sessione

Impostazioni di Utilizzo

Cliccando sull'icona delle impostazioni dell'indicatore, si aprirà la relativa finestra di configurazione, all'interno della quale sarà possibile effettuare diverse scelte riguardanti le funzionalità dell'indicatore stesso.

Generale

Periodo Vbp

Definisce il periodo di riferimento

• Composito

  Calcola il profilo del volume su un periodo esteso, combinando l'intero periodo dei dati caricati all'interno del grafico in un unico profilo.

• Multipli

  Mostra il profilo del volume per più periodi separati, consentendo di confrontare diversi intervalli temporali sullo stesso grafico.

• Visibile

  Calcola il volume profile solo per l'intervallo di tempo attualmente visibile sul grafico. Questo permette di concentrarsi solo sui dati più rilevanti in base allo zoom o alla porzione del grafico che si sta osservando.

• Personalizzato

  Permette di definire manualmente un periodo specifico per il calcolo del volume profile, utilizzando date e orari di inizio e fine.

Tipo di Lunghezza

Specifica l'unità di misura per il calcolo del volume profile

• Minuti
• Giorni
• Settimane
• Mesi
• Volume

Valore di Lunghezza

Il Valore di Lunghezza è un parametro che definisce la durata del periodo di riferimento per il Volume Profile, in combinazione con il Tipo di Lunghezza scelto. Ad esempio, se il tipo di lunghezza è impostato su minuti, giorni, settimane, mesi o volumi, il valore di lunghezza specifica quanti minuti, giorni, settimane, mesi o unità di volume verranno considerati per il calcolo del profilo di volume, permettendo una personalizzazione precisa dell'intervallo di analisi.

Periodo - Personalizzato

Data/Ora Inizio

Permette di specificare manualmente la data e l'ora di inizio del periodo per il calcolo del Volume Profile, quando l'impostazione del Periodo VBP è impostato su Personalizzato

Impostazioni Dati

Base Dati

Seleziona il tipo di dati da utilizzare per il calcolo del profilo.

• Volume

  Rappresenta il volume totale scambiato a ciascun livello di prezzo. Questa base dati è utile per comprendere l'intensità degli scambi e identificare i livelli di prezzo in cui è avvenuta la maggior parte dell'attività di mercato.

• Ordine

  Considera i dati relativi agli ordini, come la quantità degli ordini di acquisto e vendita a ogni livello di prezzo. Questa opzione è utile per valutare la pressione degli ordini e analizzare il comportamento dei partecipanti al mercato.

• Aggregate Trades

  Mostra il volume degli scambi aggregati, combinando le operazioni effettuate sul livello di prezzo. Questa opzione permette di ottenere una visione più precisa dei livelli di attività di trading, raggruppando le transazioni eseguite con lo stesso prezzo.

• Number of Trades

  Indica il numero di transazioni eseguite a ciascun livello di prezzo. Questa base dati è utile per comprendere la frequenza degli scambi e determinare i livelli di interesse nel mercato.

Filtro Min

Imposta un valore minimo di volume da considerare nel calcolo del profilo.

Filtro Max

Imposta un valore massimo di volume da considerare nel calcolo del profilo. Questo filtro consente di escludere volumi molto elevati che potrebbero distorcere la rappresentazione del profilo di volume.

Raggruppamento Automatico

Tipologia di raggrumento del profilo

• Automatico

  Consente di selezionare la modalità di raggruppamento automatico dei tick. Questa opzione è utile per automatizzare la definizione del livello di granularità del profilo, adattandosi alle caratteristiche del mercato e alla risoluzione del grafico.

• Manuale

  Consente di specificare un numero personalizzato di tick per il raggruppamento del profilo.

Fattore Raggruppamento

Definisce il fattore di raggruppamento per i tick quando il raggruppamento è impostato su automatico. Un valore più elevato rappresenta una maggiore aggregazione.

Tick in Manuale

Permette di specificare manualmente il numero di tick da raggruppare insieme. Questa opzione fornisce un controllo preciso sulla granularità del profilo, consentendo di adattare il raggruppamento in base alle proprie esigenze di analisi.

Impostazioni Visualizzazione

Numero Profili

Definisce il numero di Vbp Values da visualizzare contemporaneamente sul grafico del periodo selezionato.

POC (Punto di Controllo)

Abilita

Attiva o disattiva la visualizzazione del Point of Control (POC) sul grafico. Il POC rappresenta il livello di prezzo con il volume più elevato.

Mostra Linea

Definisce se e come visualizzare una linea per il POC sul grafico, ad esempio visualizzando il POC per tutto il periodo selezionato o solo su alcuni intervalli.

• Nessuno

  Non visualizza alcuna linea per il POC. Questa opzione è utile quando non si desidera evidenziare il POC graficamente sul grafico.

• Visualizza

  Mostra una linea fissa per il POC al livello di prezzo dove è stato registrato il volume massimo. Questa opzione rende il POC facilmente identificabile, aiutando a visualizzare il livello più importante di attività di mercato.

• Dinamico

  Visualizza una linea dinamica che si aggiorna con il movimento del POC nel corso del tempo. Questa opzione è utile per monitorare il cambiamento del POC durante il periodo selezionato, aiutando a comprendere l'evoluzione delle condizioni di mercato.

• Extend Shifted

  Estende la linea del POC tracciando sul grafico delle aree evidenziate che indicano le zone di shift del poc durante la sua evoluzione.

Estendi Linea

Imposta l'estensione della linea del POC, come ad esempio estendere la linea fino al limite destro del grafico per rendere evidente la posizione del POC anche in tempi successivi.

• Nessuno

  Non estende la linea del POC oltre il periodo selezionato. 

• Vergini

  Estende la linea del POC solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che il POC viene mostrato finché il livello di volume massimo rimane non testato, il che aiuta a identificare livelli di prezzo che non sono ancora stati ripresi dal mercato, spesso chiamati "vergini" o "naked".

• Sempre

  Estende la linea del POC in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenere visibile il POC anche dopo che è stato superato.

Colore Linea

Seleziona il colore della linea che rappresenta il POC. 

Spessore Linea

Regola lo spessore della linea del POC. Un bordo più spesso rende la linea più evidente, facilitando la sua identificazione.

POC Dinamico Ora Inizio

Specifica l'ora di inizio per calcolare il POC dinamico, utile per analizzare il POC relativo a un determinato intervallo temporale.

Raggruppamento Tick Shift POC

Definisce il numero di tick da raggruppare prima che il POC venga shiftato sul profile in una una nuova posizione.

Opacità Raggruppamento POC

Controlla l'opacità del POC raggruppato. Un valore più alto rende l'area  visibile, mentre un valore più basso la rende più trasparente.

Value Area

Abilita (Value Area)

Attiva o disattiva la visualizzazione della Value Area. La Value Area rappresenta l'intervallo di prezzo entro cui si è verificato un certo volume percentuale degli scambi totali.

% Value Area

Definisce la percentuale del volume totale che viene utilizzata per calcolare la Value Area. Ad esempio, impostare un valore del 70% mostrerà l'intervallo di prezzo entro cui si è verificato il 70% del volume totale.

Mostra Linea

Delimita gli estremi della Value Area High e Low tracciando una linea sul grafico.

Dinamico

La modalità Dinamico traccia sul grafico lo spostamento della Value Area Low e della Value Area High, adattandosi continuamente alle variazioni del volume scambiato. Questa funzionalità permette di visualizzare in tempo reale i cambiamenti dei livelli di prezzo che contengono la maggior parte dell'attività di mercato.

Estendi linea

• Nessuno

  Non estende le linee della Value Area oltre il periodo selezionato.

• Vergini

  Estende le linee della Value Area solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che le linee della Value Area vengono mostrate finché non verranno ripresi dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".

• Sempre

  Estende le linee della Value Area in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerle visibili anche dopo che è stato superate.

Colore Linea

permette di selezionare il colore della linea che delimita l'intervallo di prezzo della Value Area sul grafico 

Spessore Linea

Permette di regolare lo spessore della linea che delimita la Value Area sul grafico in base alle preferenze dell'utente.

Picchi e Valli

Picchi e Valli sul Volume Profile rappresentano visivamente le aree di prezzo con il maggior e il minor volume scambiato. I picchi indicano i livelli di prezzo in cui si è concentrato un volume elevato di scambi, spesso evidenziando aree di forte interesse del mercato. Le valli, al contrario, rappresentano aree di prezzo in cui c'è stato un basso volume di scambi, segnalando livelli di minore interesse o potenziali "zone di vuoto" che possono facilitare movimenti rapidi del prezzo. Questi punti chiave aiutano i trader a identificare potenziali aree di equilibrio o disequilibrio nel mercato, fornendo informazioni utili per la pianificazione di strategie di ingresso e uscita.

Sensibilità

Regola la sensibilità dell'individuazione dei picchi e delle valli. Un valore maggiore rende la rilevazione più precisa, identificando un numero minore di picchi e valli, mentre un valore inferiore riduce il filtro di identificazione mostrando più livelli.

Escludi Max/Min

Esclude automaticamente dal calcolo i  picchi o valli estremi posti sulla zone di Massimo e Minimo del Volume Profile.

Aspetto

Picco

• Abilita

  Consente di abilitare visivamente le linee che definiscono il picco del Volume Profile;

• Volume Minimo

  Definisce il valore minimo del volume per identificare un picco. I picchi con volumi inferiori a questo valore non verranno visualizzati.

• Estendi Linea

  Definisce se estendere la linea del picco lungo il grafico. 
  • Nessuno
    Non estende le linee di picco oltre il periodo selezionato.
  • Vergini
    Estende le linee di Picco solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che le linee dei Picchi vengono mostrate finché non verranno riprese dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".
  • Sempre
    Estende le linee dei Picchi in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerle visibili anche dopo che sono state superate

• Spessore Linea

  Regola lo spessore della linea che rappresenta il picco. Un maggiore spessore rende la linea più evidente.

• Colore Linea

  Permette di selezionare il colore della linea del picco, contribuendo alla personalizzazione del grafico e facilitando la distinzione tra diversi elementi.

Valle

• Abilita

  Consente di abilitare visivamente le linee che definiscono le Valli sul Volume Profile

• Volume Minimo

  Definisce il valore minimo del volume per identificare una Valle. Le Valli con volumi inferiori a questo valore non verranno visualizzati.

• Estendi Linea

  Definisce se estendere la linea della Valle lungo il grafico. 
  • Nessuno
    Non estende le linee di valle oltre il periodo selezionato.
  • Vergini
    Estende le linee di Valle solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che le linee delle Valli vengono mostrate finché non verranno riprese dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".
  • Sempre
    Estende le linee delle Valli in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerle visibili anche dopo che sono state superate

• Spessore Linea

  Regola lo spessore della linea che rappresenta la Valle. Un maggiore spessore rende la linea più evidente.

• Colore Linea

  Permette di selezionare il colore della linea della Valle, contribuendo alla personalizzazione del grafico e facilitando la distinzione tra diversi elementi.

VWAP

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) è un indicatore di trading che rappresenta il prezzo medio ponderato in base al volume degli scambi effettuati durante un certo periodo di tempo. Il VWAP è calcolato sommando il valore di tutte le transazioni (prezzo per volume) e dividendo il risultato per il volume totale. Questo indicatore si pensa sia particolarmente utilizzato dai trader istituzionali per determinare il prezzo medio al quale sono stati eseguiti gli scambi, considerando il volume come un fattore importante per misurare il comportamento del mercato.

Il VWAP è spesso usato come riferimento per valutare se un prezzo di acquisto o vendita è buono rispetto al mercato. Se il prezzo di un titolo è al di sopra del VWAP, significa che è superiore al prezzo medio ponderato e potrebbe essere considerato costoso. Se il prezzo è inferiore al VWAP, potrebbe essere considerato conveniente.

Le Deviazioni Standard del VWAP rappresentano un modo per misurare la volatilità dei prezzi rispetto al valore medio ponderato dal volume. Le deviazioni standard sono delle bande che si tracciano al di sopra e al di sotto del VWAP per identificare la distanza media dei prezzi rispetto al valore medio. Ogni deviazione standard indica una "fascia" del range di prezzo, fornendo ai trader un'idea di quanto il prezzo si stia discostando dal VWAP andando a contestualizzare zone Premium e Discount.

In particolare:

• Prima Deviazione Standard (+1/-1): Mostra il livello di volatilità principale e rappresenta l'area in cui il prezzo tende a rimanere per la maggior parte del tempo.
• Seconda Deviazione Standard (+2/-2): Indica un'area di maggiore volatilità e segnala potenziali cambiamenti significativi del prezzo.
• Terza Deviazione Standard (+3/-3): Rappresenta eventi più rari, segnalando movimenti estremi di prezzo.
  Le deviazioni standard del VWAP sono utili per identificare zone di ipercomprato e ipervenduto e per aiutare i trader a prendere decisioni di entrata o uscita in base alla deviazione del prezzo dal VWAP.

Abilita

Attiva la visualizzazione del VWAP (Volume Weighted Average Price) sul grafico.

Estendi Linea

Consente di estendere la linea del VWAP lungo tutto il grafico.

• Nessuno

  Non estende le linee di valle oltre il periodo selezionato.

• Vergini

  Estende la linea del VWAP solo fino a quando non viene "toccata" o superata dal prezzo. Questo significa che la linea viene mostrata finché non verrà ripresa dal mercato. Questi livelli sono spesso chiamati "vergini" o "naked".

• Sempre

  Estende la linea del VWAP in modo continuo su tutto il grafico. Questo permette di mantenerla visibile anche dopo che è stata superata

Colore Linea

Definisce il colore della linea del VWAP, personalizzando ulteriormente la visualizzazione per migliorare la leggibilità sul grafico.

Spessore Linea

Regola lo spessore della linea del VWAP. Un maggiore spessore rende la linea più visibile, facilitando la sua identificazione nel contesto del grafico.

Developing VWAP

Abilita il Developing VWAP, una versione dinamica del VWAP che si aggiorna in tempo reale man mano che nuovi volumi vengono scambiati tracciando la linea di sviluppo sul grafico.

Abilita Bande

Attiva la visualizzazione delle bande del VWAP (Envelopes), che rappresentano le deviazioni standard attorno al VWAP. 

Impostazioni Bande

Apre il menu delle impostazioni per configurare ulteriormente le bande del VWAP, come il numero di deviazioni standard o altre opzioni di personalizzazione.

Riepilogo

La funzionalità Riepilogo del Volume Profile consente di visualizzare una sintesi dettagliata dei dati del volume scambiato per ogni profilo sul grafico. Il riepilogo mostra informazioni come il volume totale, il delta, il numero di transazioni, il numero di tick e altre statistiche relative all'attività di mercato. Questo riepilogo è utile per comprendere rapidamente le caratteristiche principali del profilo di volume corrente e dei profili precedenti, facilitando l'analisi e la comparazione delle diverse sessioni di mercato.

Abilita Riepilogo

Attiva la visualizzazione del riepilogo dei dati per ogni profilo di volume sul grafico.

Riepilogo Volume

Mostra il riepilogo del volume totale scambiato.

Riepilogo Trade

Attiva la visualizzazione del numero totale di transazioni (trade) effettuate nel periodo del profilo di volume.

Colore Testo

Permette di selezionare il colore del testo utilizzato per il riepilogo, migliorando la leggibilità e la personalizzazione dell'aspetto visivo sul grafico.

Colore Ask

Definisce il colore per il volume degli ordini in ask (vendita).

Colore Bid

Definisce il colore per il volume degli ordini in bid (acquisto).

Orario Personalizzato

La funzionalità di Orario Personalizzato del Volume By Price permette di configurare specifiche sessioni temporali per il calcolo del profilo di volume. Questo è particolarmente utile per adattare l'analisi del volume ai mercati finanziari che operano in differenti fusi orari.

Modalità Filtro

Permette di selezionare il tipo di filtro temporale da applicare al Volume Profile. L'opzione di filtro consente di definire un intervallo specifico per l'analisi del volume, isolando il periodo desiderato o dividendo in più periodi, ad esempio ETH e RTH.

• Nessuno

  Non viene applicato alcun filtro. Tutti i dati del profilo di volume vengono visualizzati senza alcuna modifica, mantenendo una rappresentazione completa e dettagliata del volume di scambi per il periodo selezionato.

• Filtro

  Consente di applicare un filtro temporale personalizzato per limitare i dati del profilo di volume a un periodo specifico. Questa modalità è utile per analizzare una determinata fascia oraria di interesse, isolando i dati rilevanti.

• Splittato

  Divide il profilo di volume in sezioni distinte, ad esempio per sessione di trading mattutina e pomeridiana. Questa modalità consente di analizzare i dati di volume separatamente per ciascuna parte della giornata, fornendo una visione più dettagliata della distribuzione dei volumi.

Inizio Sessione

Imposta l'orario di inizio della sessione di trading da considerare per il calcolo del profilo. Questo valore è specificato in base al fuso orario americano, permettendo di allineare l'inizio della sessione con l'apertura del mercato USA.

Fine Sessione

Definisce l'orario di fine della sessione di trading. Anche questo valore segue il fuso orario americano, assicurando che il calcolo del profilo di volume copra l'intero periodo di contrattazione rilevante.