Il Volume Profile Swing è un indicatore che traccia automaticamente il Volume Profile sullo swing di prezzo, basandosi sui parametri personalizzati impostati dall'utente. Questo indicatore è progettato per aiutare a comprendere la distribuzione del volume durante i movimenti di prezzo più significativi (swing) e fornisce una visione chiara di alcuni livelli potenzialmente importanti, come il vwap di swing, e la distribuzione volumetrica in prossimità di supply e Demand o sui BOS (Break of Structure)

INDICE

• Impostazioni di Utilizzo
  • Come Impostare il Volume Profile Swing
• GENERALE
  • Tipo Profilo
  • Tipo di Lunghezza
  • Include Reversal Bar
• SWING SETTINGS
  • Main Swing Settings
    • Swing Type
    • Abs. Rev
    • Tick Rev./Highest Lowest
    • Right Bar
  • Swing Stop Settings
    • Enable Stop Swing
  • VWAP SWING
    • Swing Min Ticks
    • Swing Max Ticks
    • VWAP Break Ticks
  • Sezioni successive
• ESEMPI GRAFICI  VOLUME PROFILE SWING

Impostazioni di Utilizzo

Come Impostare il Volume Profile Swing

Cliccando sull'icona delle impostazioni dell'indicatore, si aprirà la relativa finestra di configurazione, all'interno della quale sarà possibile effettuare diverse scelte riguardanti le funzionalità dell'indicatore stesso.

GENERALE

1. Tipo Profilo

   Consente di selezionare il tipo di profilo di volume che verrà utilizzato per analizzare lo swing.
   •  Volume
     Mostra il volume totale scambiato a ciascun livello di prezzo. Questa opzione aiuta a identificare i livelli di prezzo più attivi in termini di quantità di ordini eseguiti.
   • Ask Bid Volume
     Visualizza il volume separatamente per gli ordini Ask (vendita) e Bid (acquisto), consentendo di comprendere meglio il bilanciamento tra compratori e venditori a ciascun livello di prezzo.
   • Delta
     Mostra il delta del volume, che rappresenta la differenza tra il volume in acquisto (bid) e quello in vendita (ask). Questo parametro è utile per analizzare la pressione di mercato, evidenziando se il mercato è più orientato all'acquisto o alla vendita da parte dei player aggressivi.
   • Delta e Volumi Totali
     Fornisce una combinazione del delta e del volume totale, per una visione più completa dell'attività di mercato a ciascun livello di prezzo. Questo permette di valutare sia l'intensità degli scambi tra bid e ask, sia l'entità complessiva degli scambi.
   • Delta Percentage
     Visualizza la percentuale di delta rispetto al volume totale, fornendo un'indicazione della forza relativa della pressione di mercato. Questa opzione è particolarmente utile per evidenziare l'intensità della pressione di acquisto o vendita rispetto al volume totale.

2. Tipo di Lunghezza

   Definisce il tipo di riferimento per calcolare la lunghezza del profilo di swing.
   • Swing
     Quando si seleziona Swing come tipo di lunghezza, il Volume Profile viene calcolato per ciascun movimento caratterizzato appunto da uno swing. Questo tipo di analisi è utile per identificare i livelli di volume durante i cambiamenti di tendenza, poiché ogni oscillazione viene analizzata separatamente, fornendo una panoramica precisa della distribuzione del volume lungo gli swing.
   • VWAP
     Se si seleziona VWAP come tipo di lunghezza, il Volume Profile viene calcolato tenendo conto del VWAP (Volume Weighted Average Price) all'interno dello swing.

3. Include Reversal Bar

   Questa impostazione consente di includere o escludere la barra di inversione nel calcolo dello swing. Quando è attivata, la barra che segna l'inizio di un nuovo swing viene considerata parte dell'analisi del Volume Profile.

SWING SETTINGS

Main Swing Settings

1. Swing Type

   Questa impostazione consente di selezionare il tipo di swing da tracciare. Le opzioni includono modalità come Highest Lowest, Left Right Bar, Reversal Assoluto, e Reversione Tick, ciascuna delle quali determina in modo diverso i punti di massimo e minimo dello swing.
   • Left Right Bar
     Questa impostazione utilizza un numero di barre predefinito per identificare uno swing.
   • Highest Lowest
     Identifica lo swing basandosi su un massimo e un minimo del movimento del prezzo. Uno swing viene determinato quando viene raggiunto un nuovo massimo (highest) o un nuovo minimo (lowest) rispetto al prezzo precedente.
   • Reversal Assoluto
     Utilizza un valore fisso di inversione del prezzo per determinare uno swing. E' necessario un movimento del prezzo sufficiente in direzione opposta rispetto alla tendenza corrente per determinare l'inversione e identificare un nuovo swing. Questo parametro è utile per evitare di lavorare su ritracciamenti troppo piccoli del mercato.
   • Reversione Tick
     Questa impostazione determina uno swing utilizzando un numero predefinito di tick come criterio per l'inversione. Quando il prezzo si muove di un certo numero di tick in direzione opposta alla tendenza corrente, viene identificato un nuovo swing. È un'opzione particolarmente utile per i trader che lavorano su movimenti di prezzo molto brevi e che necessitano di precisione nel rilevare i cambiamenti di tendenza.

2. Abs. Rev

   Absolute Reversal definisce il movimento minimo del prezzo necessario per determinare l'inversione di uno swing. Questo valore rappresenta un criterio di sensibilità e si applica allo swing type Reversal Assoluto.

3. Tick Rev./Highest Lowest

   Specifica il numero di tick necessari per determinare un'inversione o per identificare un massimo/minimo durante uno swing. Questa impostazione determina la i parametri di calcolo dello Swing Type Highest Lowest e Reversione Tick.

4. Right Bar

   Questa opzione viene utilizzata in combinazione con la modalità Left Right Bar per determinare quante barre a destra del punto di prezzo attuale devono essere considerate per convalidare uno swing.

Swing Stop Settings

I parametri dello Swing Stop Settings sono identici a quelli del Main Swing Settings. L'obiettivo è applicare criteri simili per identificare la fine di uno swing corrente, ma con una flessibilità separata per il suo controllo, definedo quindi i criteri di arresto dello swing.

5. Enable Stop Swing

   Attiva o disattiva l'uso del criterio di arresto dello swing.
   

Tutti gli altri parametri (6-7-8-9) sono spiegati nella sezione Main Swing Settings.

VWAP SWING

Queste impostazioni consentono di personalizzare la lunghezza e la dinamica dello swing quando viene utilizzato il parametro VWAP come impostazione del parametro 2. Tipo di Lunghezza, della sezione Generale di questo indicatore.

1. Swing Min Ticks

   Questo parametro definisce il numero minimo di tick necessari per considerare l'inizio di uno swing. Prima che un movimento possa essere identificato come uno swing, il prezzo dovrà muoversi almeno del numero di tick specificato. Questa impostazione aiuta a filtrare i moviumenti del mercato sulla base dell'operatività del trader o delle condizioni di estensione dello strumento finanziario che si vuole analizzare.

2. Swing Max Ticks

   Imposta il numero massimo di tick che un movimento può raggiungere prima di essere considerato parte dello swing corrente. Superando questo valore massimo di tick, lo swing verrà chiuso e si inizierà a tracciare un nuovo swing. Questa impostazione permette di evitare che movimenti eccessivi siano considerati parte di uno swing singolo, garantendo un'analisi più segmentata.

3. VWAP Break Ticks

   Definisce il numero di tick necessari per confermare il Break (Rottura) del VWAP all'interno dello swing. Quando il movimento del prezzo supera il numero di tick specificato per la rottura, lo sviluppo del vwap per lo swing in corso non sarà pià tracciato sul grafico.

Sezioni successive

Tutte le sezioni successive si riferiscono alle impostazioni specifiche del Volume Profile, che sono elencate nello stesso modo all'interno della wiki dedicata al Volume By Price, disponibile a questo LINK.(inserire il link della wiki realtivo al Volume by price)

ESEMPI GRAFICI  VOLUME PROFILE SWING